想买标普又恐高的可以考虑这个ETF

MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF )

这是贝莱德ishares 7月1日刚刚发行的ETF ,追踪标普500指数的表现,为投资者提供99.5%的下行保护和10.6%的年化收益上限。也就是说,在一年的时间内,在10.6%以下,投资者收益跟标普一样;超过这个区间就跟你没关系了;另一头,标普下跌跟你也没关系,你最多出0.5%的管理费。
这个ETF采用的是所谓的BUFFER(缓冲)策略,底层都是通过某种期权结构,来调整发行人和投资者的风险收益曲线。这类基金规模发展很快,目前总规模接近500亿美元。
不过它的这个buffer区间是动态变化的,以7月5日为例,已经变成97.6%-108.53%了,比发行时不划算了。不过贝莱德打算三个月发一期,想要上车总是有机会的。
发表时间 2024-07-09 10:57     来自澳大利亚

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会在日落之前

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每个代销平台有差异,同一个平台,同一个挂钩标的,也会有差异。
2024-07-22 15:29 来自湖北 引用
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momo1234567

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@会在日落之前
这不就是国内的“雪球”产品,常见挂钩中证500、1000等。运作几年了,券商代销不少,近一年市场不好,短期没有盈利体验,也就淡化了。近段时间,保本的小雪球也出来了,挂钩一个标的,例如科创100ETF,到期后,如果涨幅过高,那就拿固定的收益,如果涨幅在一个区间内,那就按涨幅拿收益,如果跌了,亏的算券商的。有的券商这种不要手续费,并且指数跌了的话,还会给你接近2个点的收益。
科创100etf还能到期吗 我买了一直跌 我就割了
2024-07-16 07:34 来自甘肃 引用
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会在日落之前

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这不就是国内的“雪球”产品,常见挂钩中证500、1000等。
运作几年了,券商代销不少,近一年市场不好,短期没有盈利体验,也就淡化了。
近段时间,保本的小雪球也出来了,挂钩一个标的,例如科创100ETF,到期后,如果涨幅过高,那就拿固定的收益,如果涨幅在一个区间内,那就按涨幅拿收益,如果跌了,亏的算券商的。有的券商这种不要手续费,并且指数跌了的话,还会给你接近2个点的收益。
2024-07-15 14:40 来自湖北 引用
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qwertyasdf

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@whzl123
是美元买还是人民币买?
美元。这个显而易见啊朋友。。。。
每天都开放的。随时可以买。
2024-07-15 14:07 来自北京 引用
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欧尼酱的欧金金

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@whzl123
是美元买还是人民币买?
要用美元现钞或现汇才能买
2024-07-15 13:22 来自广东 引用
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whzl123

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@欧尼酱的欧金金
中行可以买以美元存款为投资标的的理财,年化5个多点,具体名字我就不说了,点进理财里就看得到
是美元买还是人民币买?
2024-07-15 12:02 来自北京 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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这个和jepi 哪个好?
2024-07-15 12:00 来自山东 引用
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moonkid79

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国内有类似的产品吗?
2024-07-15 11:27 来自广东 引用
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海敏说钱号

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@基民爱丽丝
不懂就问,这不就是国内的雪球结构吗?
不是,和国内比的话,更应该是香草结构。
2024-07-15 11:00 来自上海 引用
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欧尼酱的欧金金

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@ccx108216
国内买不了美元货基吧
中行可以买以美元存款为投资标的的理财,年化5个多点,具体名字我就不说了,点进理财里就看得到
2024-07-15 10:30 来自广东 引用
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qwertyasdf

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@ccx108216
国内买不了美元货基吧
楼主说的那个产品,能买的人,自然也可以买美元火鸡啊。。。。
2024-07-10 10:05 来自北京 引用
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虞鼠乔鱼

赞同来自: c计划

越复杂越不安全
2024-07-09 22:25 来自江苏 引用
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hao8000

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@smic2010
好象并不是如此的构建,我这里下载了其2024-07-08时持股成分:
看上去,使用了S&P500 IVV ETF和Collar策略,同时拥有了547.23 put option, 并卖出了608.19的call option。
它这个策略,还是有点风险的,如果跌破collar损益图左边的盈亏平衡点,产品将出现明显的损失。上涨如果突破损益图右边的盈亏平衡点,倒是可以赚钱。太过自信SPX不会大跌。
2024-07-09 21:27修改 来自上海 引用
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理想的舌头

赞同来自: hao8000 smic2010

@smic2010
好象并不是如此的构建,我这里下载了其2024-07-08时持股成分:
看上去,使用了S&P500 IVV ETF和Collar策略,同时拥有了547.23 put option, 并卖出了608.19的call option。
不懂为什么还有一个SP500的迷你期货,可能为了完全用尽或全部对冲?但只是到9月就过期了。
我想迷你期货应该是用来替代部分现货敞口的。期权数量72800和现货数量70992没有完全对冲,差了1808股,市值大约100万,基本对应迷你期货的名义市值(对应的应该是建仓时的市值,图里显示的1153176.25可能是当前市值。)至于用期货替代现货敞口的原因,可能是需要留出部分现金用作管理费等等。期货9月到期之前可以移仓,可以一直替代部分现货敞口。
2024-07-09 19:33 来自澳大利亚 引用
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smic2010

赞同来自: tsyy33 hao8000

@hao8000
它的底层100%买了三个月期的货币,然后用预估利息的一部分去构建一个牛市价差组合,如此剩余的利息所得就是其获利。
好象并不是如此的构建,我这里下载了其2024-07-08时持股成分:
看上去,使用了S&P500 IVV ETF和Collar策略,同时拥有了547.23 put option, 并卖出了608.19的call option。
不懂为什么还有一个SP500的迷你期货,可能为了完全用尽或全部对冲?但只是到9月就过期了。
2024-07-09 18:32 来自新加坡 引用
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ccx108216

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@欧尼酱的欧金金
美元货基
国内买不了美元货基吧
2024-07-09 17:24 来自浙江 引用
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gaigai777

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只听投资兄的!
2024-07-09 17:19 来自北京 引用
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成长为王

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我买个BIL 美国1-3月到期国债ETF , 不比你这个香, 轻松实现5%,又没有大风险。
2024-07-09 17:04 来自江苏 引用
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不要命的小方

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摩根大通有个JEPI追踪sp500的,JEPQ追踪qqq的。
区别是每月付息。
2024-07-09 16:50 来自浙江 引用
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momo1234567

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@欧尼酱的欧金金
美元货基
谢谢
2024-07-09 16:25 来自甘肃 引用
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messi10

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新发行的指数基金就可以买到低位的指数了?
2024-07-09 16:03 来自河北 引用
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hao8000

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@qwertyasdf
不懂就问。买它为啥不买货币呢。。。稳稳的5%。
它的底层100%买了三个月期的货币,然后用预估利息的一部分去构建一个牛市价差组合,如此剩余的利息所得就是其获利。
2024-07-09 16:03修改 来自上海 引用
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一面

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95块钱买了一年期定存,到期95*1.055=100.225, 剩下5块钱本金买了个CALL SPREAD 100%/110.5%。

一年期定存利率,CALL SPREAD价格天天在变,所以不同时侯发行就有差异。

这种结构型ETF散户也可以自己构造,能省个1%的成本。
2024-07-09 15:58 来自新加坡 引用
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momo1234567

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@qwertyasdf
不懂就问。买它为啥不买货币呢。。。稳稳的5%。
买啥货币5%亲
2024-07-09 15:42 来自甘肃 引用
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基民爱丽丝

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不懂就问,这不就是国内的雪球结构吗?
2024-07-09 15:23 来自浙江 引用
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欧尼酱的欧金金

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@rentwu
货币5%是啥
美元货基
2024-07-09 15:10 来自广东 引用
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rentwu

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@qwertyasdf
不懂就问。买它为啥不买货币呢。。。稳稳的5%。
货币5%是啥
2024-07-09 14:39 来自上海 引用
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斯内克666

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这种看不懂的东西,一般都有大坑
2024-07-09 14:03 来自湖南 引用
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qwertyasdf

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不懂就问。买它为啥不买货币呢。。。稳稳的5%。
2024-07-09 13:36 来自北京 引用
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ZPVermouth

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在哪买
2024-07-09 11:39 来自上海 引用
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babebu

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没外汇,只能买国内溢价6%的标普etf。
2024-07-09 11:38 来自广东 引用
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wjx147258

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什么渠道买?
2024-07-09 11:10 来自浙江 引用
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投资

赞同来自: 低风险投资002 花过水无痕

这种凭常识就知道,欺负不会算账的人。
2024-07-09 11:10 来自上海 引用

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