行业轮动研究

@千分之九

每周选择涨幅前十的基金回测效果怎样？

每周时间太短收益不好，一般20日涨幅会好一些，果仁网自己做这些回测都很容易。

每周选择涨幅前十的基金回测效果怎样？

用趋势因子，不加择时，28选6，2019年开始收益率回测：

总收益 年化收益 夏普比率 最大回撤率 收益波动率
85.48% 11.79% 0.36 29.56% 21.43%

2019年46.58% 9.23%
2020年44.66% 15.60%
2021年15.08% 15.37%
2022年-17.14% 26.16%
2023年-2.93% 22.16%
2024年-5.51% 15.63%

加择时：
195.75% 21.60% 1.07 19.71% 16.49%
2019年28.89% 7.00%
2020年82.62% 10.55%
2021年37.57% 7.19%
2022年0.22% 10.15%
2023年-6.60% 16.83%
2024年-2.42% 12.07%

年换手率:2526.48%
平均持有天数:9.45
平均持仓股票数:5.94
平均交易收益:0.75%
正收益平均:4.69%
负收益平均:-3.36%
交易赢率:51.07%
换股次数:842
持仓停牌股票比例:0.00%
月赢率:58.21%
周赢率:53.00%
日赢率:50.07%
调仓指令可执行比例:96.39%
指数跟踪误差:12.63%
平均持仓仓位:98.90%
创新高最长天数:689
CPU时长:3.0秒
内存使用:4.6G

很多基本面或者涉及行业信息的数据国外和大宗商品的etf没有，所以还需要构建一个指数的组合。只选择国内的指数作为标的，选出28只。

000300 沪深300
399006 创业板指
000852 中证1000
932000 中证2000
000688 科创50
000015 中证红利
399975 证券
399986 银行
399967 军工
399997 酒
399396 食品

000814 细分医药
801110 家用电器
399998 煤炭
801050 有色
399976 新能车
801080 电子
399971 传媒
399935 信息
801770 通信

000805I a股资源
000016I 上证50
000827I 中证环保
399970I 移动互联
399439I 国证油气
399812I 养老产业
399932I 中证消费
399974I 国企改革

@只有一毛

按你这个做了两三年，感觉比买个股好点。但我经常轮空。赚多的难。小菜钱还是很容易

是的，这几年行情不好，少亏就是赚了。而且主要是行业轮动的研究对于做股票也是有用的。

3 构建知识库
本来想做个本地知识库，但是笔记本电脑性能不行，本地部署ai不可行。于是想到就用云ai构建知识库好了，找到了头条的扣子有这个功能，正好也可以尝试一下ai知识库用起来如何。
在coze里面把知识库和ai助手创建好，发布后在豆包里面也直接可以使用这个ai助手。

如何制定一个有效的行业轮动策略？

根据提供的章节大纲内容，以下是制定一个有效的关于行业轮动的策略的几个步骤：

1. 理解行业轮动策略：首先，需要对行业轮动策略有一个基本的认识，包括它的定义、目的和基本类型。
2. 选择单一策略：确定一个或几个单一策略作为基础，这些策略可以基于行业动量、景气度、分析师预期等。
3. 考虑行业动量：分析行业的历史表现和趋势，选择那些表现出强劲动量的行业进行投资。
4. 分析行业景气度：评估行业的宏观经济环境和市场状况，选择那些处于上升周期或具有增长潜力的行业。
5. 利用分析师预期：参考分析师对行业的预测和评级，选择那些预期表现良好的行业。
6. 策略融合：结合多种策略，以减少单一策略可能带来的风险，并提高策略的稳健性。
7. 构建多维度轮动策略：在单一策略的基础上，加入更多的维度，如市场情绪、资金流向等，构建一个综合的轮动策略。
8. 持续监控和调整：行业轮动策略需要持续监控市场变化，并根据实际情况进行调整，以适应市场的发展。
9. 风险管理：在制定策略时，要考虑到风险控制，确保投资组合的多样性和风险分散。
10. 总结与后续研究：在实施策略后，总结经验教训，并根据市场反馈进行后续研究和策略优化。

请注意，这些步骤是基于章节大纲的概述，具体实施时还需要结合市场数据、个人投资目标和风险承受能力等因素。

按你这个做了两三年，感觉比买个股好点。但我经常轮空。赚多的难。小菜钱还是很容易

2 研报学习
用慧博下载了行业轮动相关的研报，共计150篇左右，后面慢慢研究。

20240304-银河证券-行业轮动模型在行业及主题ETF配置上的应用.pdf
20240321-华鑫证券-初窥逐笔资金数据：如何更敏锐地跟随资金动向做行业轮动？.pdf
20240329-渤海证券-行业轮动研究之八：使用量价、基本面与资金面因子构建行业轮动模型.pdf
20240407-长城证券-投资策略研究专题报告：行业轮动，宏观因子视角.pdf
20240409-兴业证券-分歧和共振，直击行业轮动痛点.pdf
20240411-山西证券-量化选基：基于技术面指标分位数的行业轮动策略.pdf
20240421-国信证券-策略实操系列专题（三）：探寻基金下一站调仓方向.pdf
20240421-国投证券-基于宏观周期视角的行业轮动之二：美林时钟.pdf
20240422-国泰君安-权益配置因子研究系列05：从量化视角复盘A股1995年以来的风格轮动和选股因子表现.pdf
20240427-东北证券-金融工程研究报告：基于波动率交易逻辑进行行业轮动.pdf
20240508-国金证券-量化行业配置：超预期行业轮动策略今年超额收益达7.18%.pdf
20240510-东吴证券-“海纳百川”行业轮动系列研究（一）：基于微观的五维行业轮动—风格偏离与导向.pdf
20240511-国泰君安-行业轮动配置究产品框架.xlsx
20240519-国泰君安-权益配置因子研究系列06：基于Barra CNE6的A股风险模型实践，风险因子篇.pdf
20240530-国泰君安-权益配置因子研究系列07：基于Barra CNE6的A股风险模型实践，股票协方差矩阵估计篇.pdf
20240604-华西证券-胜率、赔率计算与行业轮动.pdf
20240612-国信证券-策略实操系列专题（七）：基于行业动量策略构建投资组合.pdf
20240613-国泰君安-大类资产配置和行业择时策略：以ETF实现.pdf
20240620-国海证券-由胜率景气逻辑出发的量价择时增强行业轮动探索.pdf
20240623-华鑫证券-“鑫”量化之二十一：动量、拥挤度、轮动速率的统一，“电风扇”行情下的行业轮动.pdf
20240630-渤海证券-行业轮动研究之九：行业轮动模型的改良.pdf
。。。。。。

大部分我买了，也轮动了，

关注，感谢分享

期待你成功

蹲一个，学习下思路

1. 标的选择
   构建了含有主要主流指数的静态池，包括国内各行业以及国外和大宗商品，共45只，选择排名前十的进行交易。 选择依据主要是代表了主要的行业，去除个别和主流行业相关性高的，同行业选取成交量更大。

序号 基金 投资种类

1 创业板ETF (159915) 股票型

2 沪深300ETF (510300) 股票型

3 红利ETF (510880) 股票型

4 医药ETF (512010) 股票型

5 军工ETF (512660) 股票型

6 证券ETF (512880) 股票型

7 中证1000ETF (512100) 股票型

8 银行ETF (512800) 股票型

9 有色金属ETF (512400) 股票型

10 传媒ETF (512980) 股票型

11 酒ETF (512690) 股票型

12 医疗ETF (512170) 股票型

13 半导体ETF (512480) 股票型

14 通信ETF (515880) 股票型

15 煤炭ETF (515220) 股票型

16 香港证券ETF (513090) 股票型

17 家电ETF (159996) 股票型

18 人工智能ETF (159819) 股票型

19 科创50ETF (588000) 股票型

20 光伏ETF (515790) 股票型

21 智能汽车ETF (515250) 股票型

22 大数据ETF (515400) 股票型

23 食品饮料ETF (515170) 股票型

24 生物科技ETF (159837) 股票型

25 游戏ETF (159869) 股票型

26 中国国企ETF (517180) 股票型

27 MSCI中国A50ETF (560050) 股票型

28 中证2000ETF (159531) 股票型

29 黄金ETF (518880) 黄金

30 黄金股ETF (517520) 黄金

31 恒生ETF (159920) 境外投资

32 华宝油气LOF (162411) 境外投资

33 纳指ETF (513100) 境外投资

34 标普500ETF (513500) 境外投资

35 中概互联网ETF (513050) 境外投资

36 石油LOF (162719) 境外投资

37 印度基金LOF (164824) 境外投资

38 日经ETF (513520) 境外投资

39 法国CAC40ETF (513080) 境外投资

40 恒生互联网ETF (513330) 境外投资

41 恒生医疗ETF (513060) 境外投资

42 恒生科技ETF (513130) 境外投资

43 全球芯片LOF (501225) 境外投资

44 纳指科技ETF (159509) 境外投资

45 豆粕ETF (159985) 商品