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本周商品多数下跌。有些品种算是跌了挺久，到底没有，暂时还看不出来，至少2409合约反转概率不大。
大连郑州的2409还有20天左右到期，属于买方的交易时间，准备逐渐换到2410-2411合约，继续找机会卖看涨。
这波下跌，感觉相当不流畅，以为要新低的时候总会拉起来，止损后它就又下去。买方撒了一堆网，好像只有铝这条鱼大点，不过也才5倍，最近好像没有出现10倍以上的品种，单向买卖方都挺难。宽跨会好一点，赚点时间和降波，但是又怕出现大波动。市场整体偏弱，做多属于逆势，还是有一定的危险性，谨慎吧。
最近交易很难赚，虽然波动幅度不大，但是来回不断的±2%毛刺导致频繁移动行权价，损耗不小，这个游戏都谁在盈啊？
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大连郑州的2409还有20天左右到期，属于买方的交易时间，准备逐渐换到2410-2411合约，继续找机会卖看涨。
这波下跌，感觉相当不流畅，以为要新低的时候总会拉起来，止损后它就又下去。买方撒了一堆网，好像只有铝这条鱼大点，不过也才5倍，最近好像没有出现10倍以上的品种，单向买卖方都挺难。宽跨会好一点，赚点时间和降波，但是又怕出现大波动。市场整体偏弱，做多属于逆势，还是有一定的危险性，谨慎吧。
最近交易很难赚，虽然波动幅度不大，但是来回不断的±2%毛刺导致频繁移动行权价，损耗不小，这个游戏都谁在盈啊？
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@tangle007
虽然是美式期权, 但只要实值还有时间价值就几乎不会被提前行权, 除非对方完全不懂. 即便被提前行权那就白赚时间价值, 是占便宜的. 但楼主全部裸卖很可能一夜回到解放前, 远的不说就看国庆前后的双创指数, 那可是宽基指数都可以连续20%涨停, IV干到100多, 敢裸卖购的绝对全军覆没裸卖被爆的，一般都是没有风险控制和应对策略的。逆势重仓死扛，做期货和股票也一样被爆仓
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本周商品几乎没有太大波动，2501合约还有20多天到期，会不会出现大趋势？感觉可能性不大。多数品种的方向偏空头，特别是黑色、化工，单向裸卖的胜率可能稍低一些，跨式或宽跨盈利概率大一些，可卖价格近点的看涨+远点的看跌，然后根据走势来回刷。
大多数品种的波动率都开始下降，但是也临近换月，2501的肉太少，希望2502合约的成交量能起来。2505到期太久太久，时间流逝太慢。
趋势跟踪类系统的几个缺点：胜率低，回撤大，回撤期长且未知，品种选择少了可能漏掉大趋势行情，品种多了效率低，如此种种，很难找到各环节合理的那个节点，完完全全的靠天吃饭。但方向性卖方，加上降波的加持后，可以改变这些缺陷。
相比趋势系统动辄30%左右的回撤幅度，这次期权卖方的回撤是完全可以接受的，感觉应该是到底了吧，希望后面是卖方的时段。
小账户回撤已经填补，全品种账户应该不久后也可以填上，总算快要熬过这段艰难的时光了。
现持仓
实盘周记75
大多数品种的波动率都开始下降，但是也临近换月，2501的肉太少，希望2502合约的成交量能起来。2505到期太久太久，时间流逝太慢。
趋势跟踪类系统的几个缺点：胜率低，回撤大，回撤期长且未知，品种选择少了可能漏掉大趋势行情，品种多了效率低，如此种种，很难找到各环节合理的那个节点，完完全全的靠天吃饭。但方向性卖方，加上降波的加持后，可以改变这些缺陷。
相比趋势系统动辄30%左右的回撤幅度，这次期权卖方的回撤是完全可以接受的，感觉应该是到底了吧，希望后面是卖方的时段。
小账户回撤已经填补，全品种账户应该不久后也可以填上，总算快要熬过这段艰难的时光了。
现持仓
实盘周记75
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@正溢价套利善人
商品期权卖方我感觉代替期货比较好，毕竟是美式期权，而且很多品种波动实在太大。比如我空白银就会卖7500的购，商品做双卖的话风险太大了既然是美式，卖购的风险是不是比较大？随时可能被执行要货？
京公网安备 11010802031449号