7月22日收盘,因为轻信了某宽的一个吃贴水的策略,实盘买入了im2503,收盘后猛然发现这个策略的逻辑有问题,7月23日早上本来还有机会可以跑出去的,可自己贪心,总想着赚一点再跑,结果眼睁睁看着亏损逐步扩大。于是将自己的的目标变成了回本就行。
如果目标是回本的话,备兑就可以选择在成本价附近的行权价了,这样可以收到更高的权利金。可我后来才反应过来这一点,如果建仓im的同时直接建仓备兑,那就会更有优势,现在没办法了,如果平掉im,那么后续反弹自己就会吃亏,幸好im的贴水大,叠加备兑,争取用贴水和备兑搞回本。
先说一下目前的局面:
im2503,1手,成本价4540;
mo2408-c-4800,2手,成本价72.1。
往后每日盘后记录一下当天的操作,看看几天能回本。那些时间成本就甭计较了,能回本就成。
如果目标是回本的话,备兑就可以选择在成本价附近的行权价了,这样可以收到更高的权利金。可我后来才反应过来这一点,如果建仓im的同时直接建仓备兑,那就会更有优势,现在没办法了,如果平掉im,那么后续反弹自己就会吃亏,幸好im的贴水大,叠加备兑,争取用贴水和备兑搞回本。
先说一下目前的局面:
im2503,1手,成本价4540;
mo2408-c-4800,2手,成本价72.1。
往后每日盘后记录一下当天的操作,看看几天能回本。那些时间成本就甭计较了,能回本就成。
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7月31日:
懊悔呀,昨日看到新闻说第二次会议闭幕,且更换了副主席,想着今天可能会有发展,但还是懒得动,等到14:30分的时候,看盘才发现今天竟然有4%-5%的涨幅。
如果昨天下跌1%的时候建仓,今天已经赚挺多了。
可现在不仅没有赚,反而赔了很多!!!
当日成交:
平MO2408-P-4200,1手,成交价1.6
平MO2408-P-4150,2手,成交价1.2
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏:-17220
今日平仓盈亏:
平MO2408-P-4200,盈亏为(12.6-1.6)*100=1100
平MO2408-P-4150,盈亏为(9.2-1.2)*200=1600
合计为-17220+1100+1600=-14520
由于今天开始另外一个底部死缠烂打的策略,资金无法兼顾,故将这里的盈亏和持仓转移到另外一个贴子里。
这个开局真惨。
懊悔呀,昨日看到新闻说第二次会议闭幕,且更换了副主席,想着今天可能会有发展,但还是懒得动,等到14:30分的时候,看盘才发现今天竟然有4%-5%的涨幅。
如果昨天下跌1%的时候建仓,今天已经赚挺多了。
可现在不仅没有赚,反而赔了很多!!!
当日成交:
平MO2408-P-4200,1手,成交价1.6
平MO2408-P-4150,2手,成交价1.2
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏:-17220
今日平仓盈亏:
平MO2408-P-4200,盈亏为(12.6-1.6)*100=1100
平MO2408-P-4150,盈亏为(9.2-1.2)*200=1600
合计为-17220+1100+1600=-14520
由于今天开始另外一个底部死缠烂打的策略,资金无法兼顾,故将这里的盈亏和持仓转移到另外一个贴子里。
这个开局真惨。
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7月30日:
早上有1%的大跌,但我没有看盘,也没设置条件单。
如果设置了条件单,可能会成交,但这是事后诸葛亮,自己对于接下来的行情发展实际上是没有信心的。
如果建仓了实值购买方,那么下跌,自己继续亏损;如果上涨,那就还好;
但自己没必要非得通过实值购来获利,剩下亏损的部分通过期权卖方就可以慢慢赚回来了。
而且自己还需要省下钱来做另外一个底部反弹死扛的策略。
所以除非真的是大跌,自己不会建仓了。省下资金来做另一个策略的准备。
当日无成交。本来想再卖购的,可没下去手,算了,等等再说吧。
当日持仓:
卖MO2408-C-4700,2手,建仓价格66.2,盈亏-1760
卖MO2408-C-5000,2手,建仓价格7.9,盈亏60
卖MO2408-P-4150,2手,建仓价格9.2,盈亏1400
卖MO2408-P-4200,1手,建仓价格12.6,盈亏920
已平仓盈亏:
-17220
早上有1%的大跌,但我没有看盘,也没设置条件单。
如果设置了条件单,可能会成交,但这是事后诸葛亮,自己对于接下来的行情发展实际上是没有信心的。
如果建仓了实值购买方,那么下跌,自己继续亏损;如果上涨,那就还好;
但自己没必要非得通过实值购来获利,剩下亏损的部分通过期权卖方就可以慢慢赚回来了。
而且自己还需要省下钱来做另外一个底部反弹死扛的策略。
所以除非真的是大跌,自己不会建仓了。省下资金来做另一个策略的准备。
当日无成交。本来想再卖购的,可没下去手,算了,等等再说吧。
当日持仓:
卖MO2408-C-4700,2手,建仓价格66.2,盈亏-1760
卖MO2408-C-5000,2手,建仓价格7.9,盈亏60
卖MO2408-P-4150,2手,建仓价格9.2,盈亏1400
卖MO2408-P-4200,1手,建仓价格12.6,盈亏920
已平仓盈亏:
-17220
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7月29日:
想等大跌,结果没等到,接着卖出期权挣点小钱
成交MO2408-C-5000,卖开,2手,成交价7.9
当日持仓:
卖MO2408-C-4700,2手,建仓价格66.2,盈亏-1000
卖MO2408-C-5000,2手,建仓价格7.9,盈亏140
卖MO2408-P-4150,2手,建仓价格9.2,盈亏1120
卖MO2408-P-4200,1手,建仓价格12.6,盈亏720
已平仓盈亏:
-17220
想等大跌,结果没等到,接着卖出期权挣点小钱
成交MO2408-C-5000,卖开,2手,成交价7.9
当日持仓:
卖MO2408-C-4700,2手,建仓价格66.2,盈亏-1000
卖MO2408-C-5000,2手,建仓价格7.9,盈亏140
卖MO2408-P-4150,2手,建仓价格9.2,盈亏1120
卖MO2408-P-4200,1手,建仓价格12.6,盈亏720
已平仓盈亏:
-17220
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7月26日
昨晚人民币汇率上升,今天就稳了点。早盘快结束时,看到im2408已经2%了将近,于是做了波段,平掉了mo的权力仓,初步盈利18000左右,剩余的单独靠卖购卖沽估计就行,明天跌下来当然最好了,这样做T就成功了。不跌下来也没事了。
感觉期权就是做止盈,少赚而已,别赔就行。止损方面有别的方法可以弥补,不用直接止损。
当日成交:
平mo2408c4150,2手,成交价514.8
平mo2408p4550,1手,成交价73.6
持仓情况
卖mo2408c4700,2手,成本66.2,盈亏-4560
卖mo2408p4150,2手,成本9.2,盈亏1000
卖mo2408p4200,1手,成本12.6,盈亏660
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏-41680+6300=-35380
今日已平仓盈亏
平mo2408c4150:(514.8-434)*200=16160
平mo2408p4550:(93.6-73.6)*100=2000
整体已平仓盈亏为-35380+16160+2000=-17220
昨晚人民币汇率上升,今天就稳了点。早盘快结束时,看到im2408已经2%了将近,于是做了波段,平掉了mo的权力仓,初步盈利18000左右,剩余的单独靠卖购卖沽估计就行,明天跌下来当然最好了,这样做T就成功了。不跌下来也没事了。
感觉期权就是做止盈,少赚而已,别赔就行。止损方面有别的方法可以弥补,不用直接止损。
当日成交:
平mo2408c4150,2手,成交价514.8
平mo2408p4550,1手,成交价73.6
持仓情况
卖mo2408c4700,2手,成本66.2,盈亏-4560
卖mo2408p4150,2手,成本9.2,盈亏1000
卖mo2408p4200,1手,成本12.6,盈亏660
已平仓盈亏
昨日已平仓盈亏-41680+6300=-35380
今日已平仓盈亏
平mo2408c4150:(514.8-434)*200=16160
平mo2408p4550:(93.6-73.6)*100=2000
整体已平仓盈亏为-35380+16160+2000=-17220
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7月25日
思考了现在的局面,杠杠不大,但如果发生极端股灾不好办,向下的风险敞口太大了。怎么处理呢?看了反比率认沽价差,构建需要的保证金比较多,而整体的delta才10多万。不合算,双买的话目前隐波太高了,也有点不合适。为了防止股灾,还是先把im换成实值购,同时把卖购盈利的平掉,下移行权价到4700,一来权利金更多,二来如果上涨到4700,叠加卖沽的收入,基本就回本了。
所以今天的成交是:
买平mo2408c4800,2手,成交价40.6
卖开mo2408c4700,2手,成交价66.2
卖平im2503,1手,成交价4331.6
买开mo2408c4150,2手,成交价434
卖开mo2408p4150,2手,成交价9.2
持仓情况:
买mo2408c4150,2手,成本434,盈亏1760
卖mo2408c4700,2手,成本66.2,盈亏280
卖mo2408p4150,2手,成本9.2,盈亏-160
卖mo2408p4200,成本12.6,盈亏-200
卖mo2408p4550,成本93.6,盈亏-820
已平仓盈亏情况:
平im2503,盈亏(4331.6-4540)*200=-41680
平mo2408c4800,盈亏(72.1-40.6)*200=6300
总盈亏: -34520
继续思考:如果做空,但买沽的iv太高的话,其实可以拿期货做空,然后构建反向的领口,由于用的是卖沽和买购,这样iv高反而会合适些。但缺点呢?期权可是很公平的,再琢磨琢磨。
回本我一点都不担忧,也不怀疑,但父母之间的矛盾才是难解的。
思考了现在的局面,杠杠不大,但如果发生极端股灾不好办,向下的风险敞口太大了。怎么处理呢?看了反比率认沽价差,构建需要的保证金比较多,而整体的delta才10多万。不合算,双买的话目前隐波太高了,也有点不合适。为了防止股灾,还是先把im换成实值购,同时把卖购盈利的平掉,下移行权价到4700,一来权利金更多,二来如果上涨到4700,叠加卖沽的收入,基本就回本了。
所以今天的成交是:
买平mo2408c4800,2手,成交价40.6
卖开mo2408c4700,2手,成交价66.2
卖平im2503,1手,成交价4331.6
买开mo2408c4150,2手,成交价434
卖开mo2408p4150,2手,成交价9.2
持仓情况:
买mo2408c4150,2手,成本434,盈亏1760
卖mo2408c4700,2手,成本66.2,盈亏280
卖mo2408p4150,2手,成本9.2,盈亏-160
卖mo2408p4200,成本12.6,盈亏-200
卖mo2408p4550,成本93.6,盈亏-820
已平仓盈亏情况:
平im2503,盈亏(4331.6-4540)*200=-41680
平mo2408c4800,盈亏(72.1-40.6)*200=6300
总盈亏: -34520
继续思考:如果做空,但买沽的iv太高的话,其实可以拿期货做空,然后构建反向的领口,由于用的是卖沽和买购,这样iv高反而会合适些。但缺点呢?期权可是很公平的,再琢磨琢磨。
回本我一点都不担忧,也不怀疑,但父母之间的矛盾才是难解的。
![](https://www.jisilu.cn/static/common/avatar-mid-img.jpg?v=201901)
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7月24日,盘中想着连着大跌了2天了,估计iv挺高的,看了下果然比较高,于是想着卖出平值沽,(买沽下不了手),这样时间流逝,iv回归,能赚点小钱,而且对应的delta才十多万,金额也不大。如果涨,那么卖沽能赚盈利的钱和降波的钱。如果跌,那么卖沽在到期能赚到降波的钱和一点折价的钱。而且今天跌的没有昨天狠,没准降波很快发生。
今日操作,卖出mo2408P4200,mo2408p4550各1手。
具体持仓成本及盈亏情况:
Im2503,成本4540,1手,-40840
Mo2408c4800,成本72.1,2手,6220
Mo2408p4200,成本12.6,1手,-160
Mo2408p4550,成本93.6,1手,-1300
目前卖购的盈利可以换到更低的行权价上面了,换到更低的行权价代表只要股指回到行权价我就能回本了。
同时,买沽自己下不去手,但假如判定价格不会在此处停留的话,可以做双买和反比率。但这个还需要考虑下。没做过,只是知道有这么个曲线。
今日操作,卖出mo2408P4200,mo2408p4550各1手。
具体持仓成本及盈亏情况:
Im2503,成本4540,1手,-40840
Mo2408c4800,成本72.1,2手,6220
Mo2408p4200,成本12.6,1手,-160
Mo2408p4550,成本93.6,1手,-1300
目前卖购的盈利可以换到更低的行权价上面了,换到更低的行权价代表只要股指回到行权价我就能回本了。
同时,买沽自己下不去手,但假如判定价格不会在此处停留的话,可以做双买和反比率。但这个还需要考虑下。没做过,只是知道有这么个曲线。