百思不得其解,金币答谢请教个汇率中间价的问题。。

周末美元/人民币 汇率大跌1%以上。。。
挂钩美元的港币,同样汇率大跌1%以上。。。

但是,人民币中间价,
美元微跌0.31,即 -0.04%,
港币居然涨了0.394,即 +0.43% ???

这???完全不理解为啥中间价跟汇率反着走? 求高手指点。。金币答谢~~~

发表时间 2024-08-05 23:11     来自广东

赞同来自: aijuanjuan 香雪 dreamander 流沙少帅

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cityrusher

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@gaigai777
年初到现在,如果以1000w账户做跨境etf套利,不算通道盘前委托的部分,纯盘中机会买卖申赎,利润能有400w+,汇率不重合时拼的是小舅子,汇率重合了,价差小了才能拼一些技术。
这个才是真技术,盘中买卖申赎机会难把握。
2024-09-13 08:40 来自上海 引用
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slwindboy123

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@gaigai777
年初到现在,如果以1000w账户做跨境etf套利,不算通道盘前委托的部分,纯盘中机会买卖申赎,利润能有400w+,汇率不重合时拼的是小舅子,汇率重合了,价差小了才能拼一些技术。
太牛逼了
2024-08-07 21:55 来自广东 引用
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gaigai777

赞同来自: 大卫1988

@扫地小僧
重合了。就好操作了。。也就没有技术含量了。----对菜鸟是好事,对高手不是好事。。
年初到现在,如果以1000w账户做跨境etf套利,不算通道盘前委托的部分,纯盘中机会买卖申赎,利润能有400w+,汇率不重合时拼的是小舅子,汇率重合了,价差小了才能拼一些技术。
2024-08-07 15:19 来自北京 引用
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路林

赞同来自: kytz

中间价看看就好,离岸更有代表性
2024-08-07 14:16 来自江苏 引用
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扫地小僧

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@gaigai777
其实中间价和实时汇率重合,钱会更好赚一些,因为不用猜基金公司的操作了。
重合了。就好操作了。。也就没有技术含量了。
----对菜鸟是好事,对高手不是好事。。
2024-08-07 13:11修改 来自广东 引用
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gaigai777

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@扫地小僧
但是。。中间价现在和汇率基本持平了。。gaigai777 大佬的某个赚钱的本领,估计短期内派不上用场。。
其实中间价和实时汇率重合,钱会更好赚一些,因为不用猜基金公司的操作了。
2024-08-07 08:22 来自北京 引用
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扫地小僧

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@gaigai777
具体原因最多说个七七八八,但昨天跨境etf套利应该赚的不错*
但是。。中间价现在和汇率基本持平了。。
gaigai777 大佬的某个赚钱的本领,估计短期内派不上用场。。
2024-08-07 00:11 来自广东 引用
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打新交朋友

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中间价的魔幻就在于基金的净值按这个来的,就连我计算的净值都是按照这个来的
2024-08-06 13:40 来自四川 引用
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一直很聪明314

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人民币中间价的应用场景是境内金融机构与央行进行汇兑的牌价,央行具有绝对定价权,调控的意义很高,除了基金净值计算采用中间价之外,几乎找不到其它使用中间价的应用场景。
2024-08-06 08:48 来自湖南 引用
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踏实种地的农民

赞同来自: 扫地小僧

一是要分开离案和在案人民币汇率,两者虽有联动,但也会浮动,离案更为市场化,反应也更快,境内银行用的在案汇率;二是港币和美元虽然是联系汇率,但也有浮动(约在7.75-7.85,1.3%左右),这几天港币略有升值
2024-08-06 08:44 来自上海 引用
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huxj2015

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理解为全国当天外汇结算的统一标准就可以了...................
2024-08-06 08:39 来自四川 引用
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kytz

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简单理解就是官定价和市场价的区别
2024-08-06 08:36 来自加拿大 引用
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rj45

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AI的回答:

人民币汇率中间价与市场汇率之间存在一些区别,主要体现在以下几个方面:

发布机构:人民币汇率中间价由中国人民银行授权中国外汇交易中心发布,而市场汇率则是由银行间外汇市场的实际交易形成的。

形成机制:中间价是根据一篮子货币汇率的变动和市场供求关系等因素综合计算得出的,而市场汇率则是由市场参与者的买卖行为直接决定的。

波动范围:中间价是银行间外汇市场交易的基准汇率,而市场汇率则可能围绕中间价上下波动。中国人民银行有时会设定汇率的波动幅度,即中间价的上下浮动范围。

交易基础:中间价是银行对客户买卖外汇时的参考汇率,而市场汇率是实际交易中买卖双方达成的汇率。

时间性:中间价通常每天发布一次,而市场汇率则是24小时连续变动的,因为外汇市场是全球性的,几乎全天候开放。

用途:中间价主要用于指导银行间外汇市场交易和银行对客户的外汇交易,市场汇率则直接反映市场供求关系和投资者情绪。

政策导向:中间价的发布可能受到政策因素的影响,例如为了稳定汇率或反映宏观经济政策的需要。市场汇率则更多地受到市场力量的驱动。

总的来说,中间价是官方发布的基准汇率,而市场汇率是实际交易中形成的汇率,两者之间可能存在差异,但市场汇率通常会围绕中间价波动。
2024-08-06 08:34 来自广东 引用
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wanglian001 - 高夏普比例才是硬道理

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这个问题,帅牛在n年以前就解释过
2024-08-06 08:29 来自上海 引用
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陪伴成长

赞同来自: Luff123D hantang001 打新交朋友

可以看看基本概念:

“人民币中间价是金融学名词,由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价,并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均得到。”

所以,人民币中间价 是一个可以被人为干预的基准。

剩下的,不用多说了吧 。。。
2024-08-06 08:16 来自上海 引用
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目标140

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三角汇率你只考虑了一条波动较大的边。另一条边虽然波动率低浮动空间没这边大,不过7.85/7.75-1=0.0129还达不到忽略不计的地步。
说到底还是因为主要这条边长期被逆周期调节已经没有了弹性。不然在一个健康良性市场,两边朝同一个方向变动是可以抵消掉不少的。
2024-08-06 08:13 来自上海 引用
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孤星泪

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你说的大跌1%指的是离岸人民币汇率,前段时间一直在7.3不到一点,离岸人民币是境外交易人民币的汇率。还有一个在岸人民币汇率那就是国内交易人民币的汇率。人民币中间价是当天人民币基准汇率,前段时间一直在7.1左右。我的理解中间价就像利率中公布的基准利率,比如lpr,央行公布一年期lpr3.45%,但实际一年期贷款各银行也都不一样。
2024-08-06 08:09 来自江苏 引用
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扫地小僧

赞同来自: 张贤志 打新交朋友

@游梦缘
gj控制了,你观察一下就知道了,平时美元涨的时候它也没有跟涨多少。那跌的时候自然也不会跟跌很多。
你说没跟跌多少我理解。。
但是,问题是,平时不咋动,然后港币汇率暴跌,它反而暴涨啊。。
完全反着走。。
2024-08-06 08:02 来自广东 引用
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水穷云起时

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很多券商看离岸和在岸人民币汇率,也是很好的
今年年初的时候,中间价就失去意义了,非常小的波动,然后在岸市场会交易一个价格,第二天中间价会到原点。这几年在案的波动范围(类似涨跌停)扩大了几次,但是中间价形成机制始终不太清楚,特别是增加了更不清楚的“逆周期因子”。
2024-08-06 07:59 来自广东 引用
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vincting

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离岸市场规模较小,价格其实更多的反应情绪
挂牌价,这个是gj做对手盘,你要多少给多少
2024-08-06 07:57 来自江苏 引用
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水穷云起时

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我已经几个月不要中间价了,完全没意义,看买入卖出价就好
2024-08-06 07:53 来自广东 引用
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gaigai777

赞同来自: capm

具体原因最多说个七七八八,但昨天跨境etf套利应该赚的不错*
2024-08-06 07:44 来自北京 引用
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游梦缘

赞同来自: kytz 扫地小僧

gj控制了,你观察一下就知道了,平时美元涨的时候它也没有跟涨多少。那跌的时候自然也不会跟跌很多。
2024-08-06 07:39 来自福建 引用
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打新交朋友

赞同来自: fanoge 扫地小僧

你问的问题我也一摸一样的问自己了,说明应该很多人如我们一样百思不得其解。
2024-08-06 07:22 来自四川 引用
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xiszero - 不盲目乐观,不赌国运,不对通胀和M2焦虑

赞同来自: 扫地小僧

离岸人民币前段时间在7.3左右,跟中间价有很大的gap,现在离岸人民币汇率大涨也只是刚回到中间价相当的水平
2024-08-06 06:07 来自北京 引用

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