年华10%的无风险收益再次出现

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牛市信号

截止收盘，IM2401比1000指数高63点，如果买入现货组合卖出期指，持有到期可有超过10%的年华收益，此种情况在15年大牛市出现过2个月，20年7月小牛市出现过3天，此次再次出现年华10%无风险套利收益是否意味着牛市来了。

发表时间 2024-09-26 15:09 来自浙江

赞同来自: zhygurao 、安享投资

9 个回复

江南宝

果然疯牛

2024-09-30 14:36 来自浙江引用

iseeys

@飞烟似梦

升水，反应了某些涨停了的成分股票在明天继续冲高的涨幅。
你要买现货，涨停了的成分股是买不到的；你如果买ETF，你会发现ETF的价格也比实时估值高（类似于期货的升水）。
所以，楼主不妨细想一下：暴涨的时候究竟是现在这种升水的情况合理？还是楼主理解的没有套利空间的价格合理？

为啥不申购场外指数基金

2024-09-28 01:10 来自上海引用

飞烟似梦

@江南宝

我想强调的是这种情况下就是疯牛

通常暴涨的时候、期货合约接近到期的时候就会有这种升水的情况。后面会不会继续涨，那我就不知道了。

2024-09-27 12:23 来自上海引用

江南宝

赞同来自: happysam2018 、whlotus

@飞烟似梦

升水，反应了某些涨停了的成分股票在明天继续冲高的涨幅。
你要买现货，涨停了的成分股是买不到的；你如果买ETF，你会发现ETF的价格也比实时估值高（类似于期货的升水）。
所以，楼主不妨细想一下：暴涨的时候究竟是现在这种升水的情况合理？还是楼主理解的没有套利空间的价格合理？

我想强调的是这种情况下就是疯牛

2024-09-27 10:57 来自浙江引用

江南宝

用股票组合，我扣除了一手5000元的交易成本，如果是etf成本1000块都不用，当然etf的空间小点

2024-09-27 09:58 来自浙江引用

秋风客

@Robin116

场内ETF溢价0.7%左右，50ETF都能溢价0.85%，套利不好套啊，买场外的ETF试试？

用1000ETF看就明白为什么IM溢价了

市场看涨，因为有些股票涨停了，这些涨停的股票后面的上涨在溢价里面

2024-09-27 09:13 来自福建引用

木青稻

请教一下，现货是买入159845，还是159633，还是512100，还是560010，都是一样的吗这几个。求指点谢谢。

2024-09-26 17:34 来自浙江引用

Robin116

赞同来自: happysam2018 、秋风客

场内ETF溢价0.7%左右，50ETF都能溢价0.85%，套利不好套啊，买场外的ETF试试？

2024-09-26 15:51 来自北京引用

飞烟似梦

赞同来自: happysam2018 、whlotus

升水，反应了某些涨停了的成分股票在明天继续冲高的涨幅。
你要买现货，涨停了的成分股是买不到的；你如果买ETF，你会发现ETF的价格也比实时估值高（类似于期货的升水）。
所以，楼主不妨细想一下：暴涨的时候究竟是现在这种升水的情况合理？还是楼主理解的没有套利空间的价格合理？

2024-09-26 15:50 来自上海引用

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年华10%的无风险收益再次出现

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