一个期现套利机会

随着这几天的快速上涨
im10 11 12的期指竟然都出现了升水
尤其是im2410 升水63.27
看来消失匿迹多年的期现套利又要重出江湖了
操作上没有任何难度
只要买入小100万的中证1000etf 再空一手im2410 保证金20万足够
目前升水63.27 按60个点算 整好12000元收益 等升水收敛到0就双向平仓
投入120万 1.2万的收益 升水收敛快的话几天就好 最慢10月18号也能吃到
年化收益率超20% 资金容量极大

各位大佬帮我看看有什么问题
发表时间 2024-09-26 15:38     来自北京

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mtjmtj77

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@四国大战
10手期货空单基本要暴
收市时已是负数,下周一从现货端取钱补到期货端。
2024-09-27 22:07 来自广东 引用
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mtjmtj77

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@拉格纳罗斯
今天上午短暂的10月合约竟然贴水40点。不知道抓住机会平了没。
平不掉,瘸腿了
2024-09-27 19:58 来自广东 引用
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四国大战

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@mtjmtj77
昨天下午已搞了10个套利组合,子弹也快打光了,融资都上了。价差没有那么多,大概一个组合5000元利润吧,风险也不小,保证金要留足,还有机会成本,当然最好就是今天溢价下来,平仓赚钱出局。上天保佑吧
10手期货空单基本要暴
2024-09-27 17:01 来自上海 引用
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拉格纳罗斯

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期货太疯狂了。就算沪市停牌了,也不至于生水这么高,今天搞了一把期现套利。买入etf,平了期货,十一之后看结果。
2024-09-27 16:24 来自北京 引用
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拉格纳罗斯

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@mtjmtj77
昨天下午已搞了10个套利组合,子弹也快打光了,融资都上了。价差没有那么多,大概一个组合5000元利润吧,风险也不小,保证金要留足,还有机会成本,当然最好就是今天溢价下来,平仓赚钱出局。上天保佑吧
今天上午短暂的10月合约竟然贴水40点。不知道抓住机会平了没。
2024-09-27 10:34 来自北京 引用
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skadi

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太多股票涨停了 所以ETF溢价也比较多 整体下来收益差很多
2024-09-27 08:47 来自上海 引用
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火星兔

赞同来自: 慧生

ETF也有溢价,实时估值有困难。利润没有想象的那么多。
优点是市场容量大,成交快。
2024-09-27 08:41 来自广东 引用
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水穷云起时

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@黄JJ
这个是赌跨月基差变大,不是套利。
是赌跨越基差变小,这几天所有股指期货基差已经变小20~40点不等了。继续变小也不是不可能,反正我是不赌这个。
2024-09-27 08:33 来自广东 引用
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mtjmtj77

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昨天下午已搞了10个套利组合,子弹也快打光了,融资都上了。价差没有那么多,大概一个组合5000元利润吧,风险也不小,保证金要留足,还有机会成本,当然最好就是今天溢价下来,平仓赚钱出局。上天保佑吧
2024-09-27 08:17 来自广东 引用
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huxj2015

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5000亿等着套呢........................
2024-09-27 07:46 来自四川 引用
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黄JJ

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@thtf2001
开2503多,空2410…是不是也可以?要求的资金更少?感觉没这么简单,要不大家都操作了吧…是不是有什么坑?
这个是赌跨月基差变大,不是套利。
2024-09-27 07:13 来自广东 引用
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wydqh

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这几天这个波动率,实际操作起来滑点比想象的大,算了
2024-09-27 05:26 来自上海 引用
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拉格纳罗斯

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@水穷云起时
关键还有很多涨停的,根本买不进去
是的,涨停就是etf和期货溢价的原因。买不到涨停货,无法拿一篮子股票来组合,etf缺少砸盘。
2024-09-26 22:40修改 来自辽宁 引用
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拉格纳罗斯

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考虑滑点和etf的溢价了吗?etf现在溢价0.3-0.6%。期货滑点一买一卖也要4-6点。再有操作时间差,可能最后收益率不理想呀。
2024-09-26 22:34 来自辽宁 引用
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raimbow

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快的话周一可以结束战斗,最近机会多多,国庆后迎接A500上市啊
2024-09-26 21:59 来自广东 引用
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丝绸转债

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不能套利,期现差价会拉大,仓位控制不好会爆掉
2024-09-26 21:43 来自上海 引用
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晴天1950

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就怕这种升水是暂时一瞬间的。等到明天开盘圣水又没什么了,没法操作
2024-09-26 21:37 来自北京 引用
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zkguest

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这么做最大的风险就是错过了好不容易来一次的大涨
2024-09-26 21:34 来自重庆 引用
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rule

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@thtf2001
继续涨的话2410滚到2411,或者2412,总之利用近月和远月的贴水差额慢慢收缩?
跨期套利是伪套利,有点类似于直接做空2410,能吃到贴水但未必能盈利。正确的方法还是用etf或者一篮子股票。
2024-09-26 21:33 来自河南 引用
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水穷云起时

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@thtf2001
开2503多,空2410…是不是也可以?要求的资金更少?感觉没这么简单,要不大家都操作了吧…是不是有什么坑?
我只说一点,这三天,IM2503比2410多涨了二十多点;IC2503与2410涨幅接近。所以,如果这么简单的办法可以套利,早就被人自动化套过了。
套利机会,要不操作复杂专业,要不就只能瞬间存在。这么明显的机会,要不是坑,要不就是别人看不上的蝇头小利。当然,在这非常的日子里,大佬们看不上的机会,也够无风险套利者狂欢了。
2024-09-26 21:28 来自广东 引用
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thtf2001

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@rule
你这个不行,楼主的可以。楼主这个一定会收敛,你的这个要是继续大涨,2410交割的时候亏,但是2503小涨,有可能吃了贴水还是亏。
继续涨的话2410滚到2411,或者2412,总之利用近月和远月的贴水差额慢慢收缩?
2024-09-26 21:26 来自北京 引用
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水穷云起时

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@eugeneshi
买etf不行,要用工具买一篮子成分股,还要控制滑点
关键还有很多涨停的,根本买不进去
2024-09-26 21:21 来自广东 引用
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eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员

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买etf不行,要用工具买一篮子成分股,还要控制滑点
2024-09-26 21:20 来自江苏 引用
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慧生

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@gaigai777
你在群里已经接受正规指点了,你指教指教他正确的姿势是什么……
好想进入这样的群接受正规指点啊*
2024-09-26 21:15 来自北京 引用
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水龙啊

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@gaigai777
你在群里已经接受正规指点了,你指教指教他正确的姿势是什么……
哈哈哈我对期货一窍不通,现在也没完全搞懂怎么弄,是指场外吗?
2024-09-26 21:15 来自广东 引用
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rule

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@水龙啊
主要是etf也溢价,有些etf不溢价,不知道啥原因。
ETF可以实时套利的,溢价不会存在太长时间。
2024-09-26 21:11 来自河南 引用
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rule

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@thtf2001
开2503多,空2410…是不是也可以?要求的资金更少?感觉没这么简单,要不大家都操作了吧…是不是有什么坑?
你这个不行,楼主的可以。楼主这个一定会收敛,你的这个要是继续大涨,2410交割的时候亏,但是2503小涨,有可能吃了贴水还是亏。
2024-09-26 21:10 来自河南 引用
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gaigai777

赞同来自: vincent999

@水龙啊
主要是etf也溢价,有些etf不溢价,不知道啥原因。
你在群里已经接受正规指点了,你指教指教他正确的姿势是什么……
2024-09-26 20:36 来自北京 引用
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thtf2001

赞同来自: djqqcandy

开2503多,空2410…是不是也可以?要求的资金更少?感觉没这么简单,要不大家都操作了吧…是不是有什么坑?
2024-09-26 20:33 来自北京 引用
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老得掉渣的韭菜

赞同来自: sg0511

ETF 溢价0.6%,这就要减去6000收益了,再加滑点,估计就整个帮砖钱了。
2024-09-26 20:32 来自上海 引用
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水龙啊

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主要是etf也溢价,有些etf不溢价,不知道啥原因。
2024-09-26 20:17 来自广东 引用
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水穷云起时

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1、ETF也升水,收益比想象的少很多
2,滑点不少,也会吃掉不少收益
但无论如何是很好的机会,比其它现金管理都要高
2024-09-26 19:19 来自广东 引用

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