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@风控放在首位
节后股市估计又是大涨，还好节前我做备兑的中证1000虚值购选择不追加保证金，并随着保证金减少被动不断减仓。对，就像这一次，假如买1万元9月末日虚值购，第二天换仓到10月虚值购，估计持有到节后几天这1万差不多变1个亿了。堪比彩票。
12张虚值购最终在9月30减到保证金只够留下2张时，感觉太少留着也没什么意义了，干脆全部平仓了。
参与期权交易几年，主要做过三波：第一波好像是20年买入沪深300深实购，隐含波动率非常低，和期指吃贴水差不多，最终赚钱退出。第二波年初买入虚值沽，给股票组合做保险策略，期权部分赚钱退出。第三波是...
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赞同来自: cbdcbd
节后股市估计又是大涨，还好节前我做备兑的中证1000虚值购选择不追加保证金，并随着保证金减少被动不断减仓。
12张虚值购最终在9月30减到保证金只够留下2张时，感觉太少留着也没什么意义了，干脆全部平仓了。
参与期权交易几年，主要做过三波：第一波好像是20年买入沪深300深实购，隐含波动率非常低，和期指吃贴水差不多，最终赚钱退出。第二波年初买入虚值沽，给股票组合做保险策略，期权部分赚钱退出。第三波是这一次，沽权升波后不再买虚值沽，想着卖购给股票组合做备兑，就当作一个轻量版的对冲，结果亏损退出。
总结这几波交易，感觉期权不是我等普通人能玩得转的。以后做对冲还是选择期指算了，线性的，简单。期权呢，就当做赌局，只在隐波，方向都比较合适时少量偶尔玩玩。而且千万不能上头，小赌怡情就算了。
12张虚值购最终在9月30减到保证金只够留下2张时，感觉太少留着也没什么意义了，干脆全部平仓了。
参与期权交易几年，主要做过三波：第一波好像是20年买入沪深300深实购，隐含波动率非常低，和期指吃贴水差不多，最终赚钱退出。第二波年初买入虚值沽，给股票组合做保险策略，期权部分赚钱退出。第三波是这一次，沽权升波后不再买虚值沽，想着卖购给股票组合做备兑，就当作一个轻量版的对冲，结果亏损退出。
总结这几波交易，感觉期权不是我等普通人能玩得转的。以后做对冲还是选择期指算了，线性的，简单。期权呢，就当做赌局，只在隐波，方向都比较合适时少量偶尔玩玩。而且千万不能上头，小赌怡情就算了。
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赞同来自: coolchan 、lululululewis 、逢凶化吉 、布局将来
如果诉求是减少回撤那好办啊，减仓就行。
期权减仓方式很多，最简单的直接卖一半，次简单的卖更虚值购做牛差。
如果是想尽可能降低降波造成的不利影响，那就等delta往实值call上换。。。
期权减仓方式很多，最简单的直接卖一半，次简单的卖更虚值购做牛差。
如果是想尽可能降低降波造成的不利影响，那就等delta往实值call上换。。。
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赞同来自: jackymin001 、随机天空 、清香蝴蝶兰
@风控放在首位
我给持仓股票做备兑卖的call，这几天在不断向虚值移仓，随着保证金减少不断减少卖call张数的情况下，都大幅度减少了整个投资组合差不多6个百分点的收益。真不知道期权双卖的现在是个什么状况了？低位低波动区域，坚决不能卖购，这是铁律
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