IM 升水那么多,全平了

如题

升水那么多。。。全平了
发表时间 2024-09-27 13:39     来自云南

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joike

赞同来自: 雷神2019

@iseeys
大佬为啥不申购等量的ETF更稳
申购ETF要买股票,然而上海的股票买不进。
2024-09-29 10:12 来自上海 引用
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晴天1950

赞同来自: 雷神2019

难道大家都是长期吃贴水的吗
2024-09-28 10:14 来自北京 引用
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iseeys

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@小竹
收盘把IC多单平了,赌一把明天能接回,顺便申购了点LOF防止踏空
大佬为啥不申购等量的ETF更稳
2024-09-28 00:46 来自上海 引用
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wizper

赞同来自: 地理科代表

我今天在做新加坡的 A50 期货,12 点左右升水 100 点左右,涨幅 2%,我认为由于上交所系统故障,上海的股票有隐藏的购买力没有体现在 ETF 中,就开了多单,1 点重新开始交易,直接往上拉,拉到了400点升水,我就平仓了,后来直线下跌,跌到升水几乎消失
2024-09-27 22:33 来自广东 引用
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RX00 - 创造现金流

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@酱油面
如果真是这个原因
那,不得今天晚上指数要调整?
如果不调整指数,那么IM的升水就是“假”的了

当然,今天沒买入的资金,周一会继续暴力买入,那这个“假”可能就变成真了

不过,按小竹的说法,都过了1个多小时了,指数没有“跳涨”
那是不是说明也不是这个阻塞的原因?
是不是还是大家极力看好后市的原因?
指数不准确, 但细究起来不是指数的问题, 是部分个股没法交易所以没办法涨上去.
下个交易日如果上交所正常的话, 这部分个股会补涨. IM的价格提前覆盖了这部分涨幅
2024-09-27 16:52 来自广东 引用
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tangyin88

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华尔街见闻快讯
2024-09-27 14:40:28
【传言私募量化中性策略爆仓?期货人士:部分产品触发强平风险】 9月27日盘中,股指期货持续上涨,其中,私募中性策略惯用对冲工具中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货一度触及涨停,涨幅10%。基差由贴水转为升水。据期货公司相关人员表示,后台交易端显示,由于盘中股指期货上涨太快,部分来不及补充保证金的私募产品触发强平风险。(中证金牛座)
2024-09-27 16:23 来自上海 引用
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BMWTANG

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@小竹
不是升水那么多,是指数计算滞后了,你看ETF一样大溢价就知道
准备的说是上海交易受阻,否则指数会涨更多,ETF和期指的交易价格模拟了上海交易畅通的情况,所以两者都大幅升水
2024-09-27 16:14 来自浙江 引用
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乌拉喵呜

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@小竹
不是升水那么多,是指数计算滞后了,你看ETF一样大溢价就知道
大佬解释一下。。没听明白
2024-09-27 16:00 来自江苏 引用
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老返

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@与时间为友
套利的威猛,把我的300ETF干到溢价5个点,喝了一大口肉汤属于是
套利的想法就省省吧,起码今天如此。
想买ETF,是溢价的。
想直接买股,上交所就给个紧箍咒,买也买不全
2024-09-27 15:56 来自广东 引用
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小竹

赞同来自: 权基 阴影下的猫 sybil03 瑜美人

收盘把IC多单平了,赌一把明天能接回,顺便申购了点LOF防止踏空
2024-09-27 15:36 来自广东 引用
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RX00 - 创造现金流

赞同来自: reds111

上证一堆股票不能交易, 指数不准确. 升水多少你要参考ETF
2024-09-27 15:27 来自广东 引用
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蝶恋火2

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2:55 平的仓,升水实在太多了,等升水没了 我再来
2024-09-27 15:14 来自湖南 引用
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酱油面

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@小竹
不是升水那么多,是指数计算滞后了,你看ETF一样大溢价就知道
如果真是这个原因

那,不得今天晚上指数要调整?

如果不调整指数,那么IM的升水就是“假”的了
当然,今天沒买入的资金,周一会继续暴力买入,那这个“假”可能就变成真了

------------------------
不过,按小竹的说法,都过了1个多小时了,指数没有“跳涨”
那是不是说明也不是这个阻塞的原因?

是不是还是大家极力看好后市的原因?
2024-09-27 15:07修改 来自云南 引用
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与时间为友

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@小竹
不是升水那么多,是指数计算滞后了,你看ETF一样大溢价就知道
全乱套了
2024-09-27 14:46 来自福建 引用
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wydqh

赞同来自: sirouni

丢了西瓜拣芝麻
2024-09-27 14:20 来自上海 引用
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BOBO0

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@与时间为友
套利的威猛,把我的300ETF干到溢价5个点,喝了一大口肉汤属于是
卖不出没用
2024-09-27 14:11 来自江苏 引用
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yyun

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上海的交易不了,交易都挤兑了,深圳疯长,期货升水这么大套利的进不了场,把etf都搞溢价了。上海如果能交易行情不会这么极端。
2024-09-27 14:04 来自浙江 引用
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joike

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这时候指数价格得自己计算了,不能依赖交易所公布的了。
2024-09-27 14:03 来自上海 引用
6
2024-09-27 13:58 来自四川 引用
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与时间为友

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套利的威猛,把我的300ETF干到溢价5个点,喝了一大口肉汤属于是
2024-09-27 13:57 来自福建 引用
4

小竹

赞同来自: 乌拉喵呜 川军团龙文章 飞犇 九月森林

不是升水那么多,是指数计算滞后了,你看ETF一样大溢价就知道
2024-09-27 13:49 来自广东 引用

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