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赞同来自: xineric
@luckywang
没明白你的意思,我发帖时间是上午10:45左右,当时上证50上涨4%,结果认沽期权比认购期权更贵,如果波动率上升,认购和认购都上涨我能理解,我不理解为什么认沽涨的更多我的天,这是t型报价,你圈着的部分涨幅应该和对角的比较,哪个是实值虚值搞清楚吗
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主要是这些认沽啊,也都被炒上来了,那这个十月中证500etf.4.4认沽的,本来只值0,一般没人去成交,有的话也是1厘赌赌,现在竟然炒到1分多了。毕竟那个对应的ETF要五块九毛九呢,所以10月不可能再跌回到4.4是吧?
所以现在卖多少这个认沽到时候就赚多少,要承担的亏损是这个跌破4.4以后,总比现在买股票好,而且相对也是一种无风险,我感觉。
所以现在卖多少这个认沽到时候就赚多少,要承担的亏损是这个跌破4.4以后,总比现在买股票好,而且相对也是一种无风险,我感觉。