各位老师:为什么上证50认沽比认购涨的还多?

发表时间 2024-09-30 10:45     来自辽宁

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luckywang

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@va13n
深虚没有流动性
没有流动性,没有多少成交,做策略是不就有较大的滑点?
2024-10-04 00:52 来自北京 引用
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va13n

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深虚没有流动性
2024-10-02 20:33 来自广东 引用
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风收益险

赞同来自: xineric

@luckywang
没明白你的意思,我发帖时间是上午10:45左右,当时上证50上涨4%,结果认沽期权比认购期权更贵,如果波动率上升,认购和认购都上涨我能理解,我不理解为什么认沽涨的更多
我的天,这是t型报价,你圈着的部分涨幅应该和对角的比较,哪个是实值虚值搞清楚吗
2024-10-02 19:59 来自广东 引用
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luckywang

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@风收益险
好搞笑,你看反了,拉下点对比看看为什么跟帖楼主问什么也没搞懂
没明白你的意思,我发帖时间是上午10:45左右,当时上证50上涨4%,结果认沽期权比认购期权更贵,如果波动率上升,认购和认购都上涨我能理解,我不理解为什么认沽涨的更多
2024-10-02 06:40 来自辽宁 引用
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风收益险

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好搞笑,你看反了,拉下点对比看看为什么
跟帖楼主问什么也没搞懂
2024-10-02 02:54 来自广东 引用
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粗茶淡饭

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相对幅度高,其实绝对值只有几块钱,很少的
2024-10-01 21:36 来自山东 引用
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luckywang

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波动率上升,认购和认沽同样上涨可以理解,但是上证50 指数是上涨很多,认购不应该比认沽涨的更多吗?
2024-10-01 20:25 来自辽宁 引用
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camber

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主要是这些认沽啊,也都被炒上来了,那这个十月中证500etf.4.4认沽的,本来只值0,一般没人去成交,有的话也是1厘赌赌,现在竟然炒到1分多了。毕竟那个对应的ETF要五块九毛九呢,所以10月不可能再跌回到4.4是吧?

所以现在卖多少这个认沽到时候就赚多少,要承担的亏损是这个跌破4.4以后,总比现在买股票好,而且相对也是一种无风险,我感觉。
2024-10-01 17:48 来自浙江 引用
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十个小目标

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赌下跌?
2024-10-01 17:45 来自河南 引用
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gwxkai

赞同来自: flashnew hotsosa

波动率上升了,你想想看盘的直觉,如果是温和上涨,那下面的看跌期权越来越不值钱了,但是如果是一轮暴涨,后面发生暴跌的可能性反而上升了,所以看跌期权反而会涨价。

你去看BS模型的计算公式,期权定价和行权价、标的价格有关,也很受波动率的影响,很受波动率的影响,而且公式里面,这个波动率是没有正负方向的。
2024-10-01 17:16 来自北京 引用
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tianshen1994

赞同来自: 数据矿工

买卖关系决定价格。买的人多了价格自然高。
2024-10-01 16:20 来自浙江 引用
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清泉 - 投资者

赞同来自: xineric 数据矿工

你这一点期权也不懂啊。
2024-10-01 15:53 来自辽宁 引用
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nacy1212

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学习下期权定价公式啊,这玩意价格和波动率有关
2024-10-01 15:42 来自辽宁 引用
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四国大战

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波动率加大导致
2024-10-01 15:41 来自上海 引用
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hotsosa

赞同来自: luckywang

比例策略吧,卖2900沽,买多倍数虚的,或者领口,备兑玩家加认沽。
2024-10-01 15:36 来自四川 引用
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路林

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想买保险的人多了呗
2024-10-01 07:47 来自江苏 引用
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halhha

赞同来自: xineric

涨幅不能说明什么啦 可能前一天跌过头了
同时我认为这也是期权定价模型的问题
高波动带来的期权估值问题
2024-10-01 05:42 来自上海 引用
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luckywang

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@Ellenyu
有人需要保存胜利果实
对冲现货多头?
2024-10-01 01:13 来自辽宁 引用
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Ellenyu

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有人需要保存胜利果实
2024-09-30 23:49 来自北京 引用

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