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赞同来自: k买买买
当年的分级基金套利2014年底到2015年一月是第一波，所谓套利，无非想做个夹层，把劣后级的钱赚了。然后一群人发现把a卖了，分级b踩踏挤兑。又不得不买a回来合并。心态弄的很差，还不如坚守指数。那些自我欺骗的溢价率，就因为觉得招数复杂有信息差，赌群众不懂，结果可能一起同归于尽。外盘那些通胀钱，鬼知道能接受多少估值，内盘这些压抑许久的群众，天知道为了一个希望释放愿意付出多少代价。等你能看到一个数据详尽的分析，细节满满的回顾的时候，已经结束了，市场是残酷的，没有铁饭碗，没有舒服的节奏。etf是溢价的，不代表就是错误的，万一节后还有空间，这点溢价算不上什么。看到有玩家提到期权危险，我觉得期权策略和组合不要复杂，不利于风控，如果处于负反馈状态，最好不要什么拆东墙补西墙，以及移仓什么的来应对。波动率收敛以前尽量简单，新进来的钱是不会按照原有框架的希腊值来温和讲道理的，而玩家可能会限制于自己旧框架。赌均值回归的前提是自己的本金大得足够支持韧性，或者自己的赌性运气足够支持的韧性。
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