对于股票账户里还有大把现金的人来说,
如果国庆前都没有买入,
说明他就不是一个追高型的投资者,
会因为A50涨了12%去追高买入高开10%的股票吗?
对于账户里有股票的,
突然赚了这么多钱,
会不会有卖出的冲动,
要维持整天8%以上的涨幅,
全天成交不得4万亿?
要知道上证指数再涨10%就接近3700点的8年新高了,
这样的高位,
央行的5000亿+3000亿股票投资贷款还能够实施吗?
证券、基金、保险公司会借钱买股票给上市公司大股东和小散抬轿?
国家队中央汇金5万多亿市值的逆势调节基金会不会减持呢?
所以我的预测,
指数会高开5%最多,
然后迅速下杀,
A50指数跟随跳水。
当然证券股还是会保持涨停,
毕竟这次行情最大的受益者就是证券公司,
还是有一点基本面支撑的。
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【20241008】 当前持仓:
一、今日按昨天的计划执行:
1、中证1000ETF不动,目前市值525万。
2、下午开盘后,先清空全部期权持仓:
3、立即卖出MO2412-C-6600购权20手, 成本价570,收期权费114万元。
二、目前持仓:
多头中证1000ETF:市值525万。
空头卖购:MO2412-C-6600,20手,期权费114万。
三、收益预期分析
在未来三个月,
对于中证1000指数而言,
只要不跌破4800点,
或涨过8000点,
本组合都不会亏。
最大盈利点是157万,
对应中证1000指数涨到6600点。
具体怎样,
就看老天爷吧。
【20241009】假如9月30号的持仓不平掉,不做移仓,会不会盈利更多?
购权隐含波动率从70降到50,
IM2412终于贴水了,
平掉中证1000ETF,
改由4手IM充当多头持仓,
这样浮动盈亏可以相互抵销。
从昨天建仓算起:
多头亏损25万,
空头盈利60万,
总盈利35万。
我们的楠楠 - 80后金融民工
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股市这几天的走势,问题是跑了去哪里呢?存银行,买理财,买房子,现金取出来放家里看,每天拿出来数一数?
也是涨价去库存的典型玩法吧,
楼市用8年,
股市只需要8天。
从9月24日至今9个交易日,
成交18万亿,
该跑路的也应该跑了吧。
有人看到的是跑了18万亿,也有人看到是进来了18万亿,外面还有海量的资金等着低吸呢
牛市继续。
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国庆期间大涨,但是港股通关了,积累了大量获利盘,尤其部分股票直接翻倍,所以开盘大量获利了结,想到这,我已经在想要不要办香港卡,专门做个套利节假日套利,没回测过,但就这几年的观察,好像成功率及收益挺高的投港股的资金傻吗?
一直感觉他们超级保守的
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现在回头看,预测有什么用???
中性策略的多头涨停平仓,多头流动性不足,所以特别担心的是多头承接不行,空头继续被逼到墙角。没想到多头承接力还不错。
印象深刻的是卖购大额,保证金太重要了。但是这样总体仓位就难高。
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A50指数,应该主要还是国内的资金在操纵,俗称假洋鬼子指数期货。用几十亿的资金,影响几十万亿市场的开盘价,他们趁机在高点卖出。得想办法搞个套利盘,国庆这种情况,如果有A股现货,昨天晚上做个A50空单对冲A股现货持仓,两头都是暴赚!帅牛牛,机会来了!
A50又涨了,要做空吗?然后周一大A高开的时候,同时出货,赚两份钱,哈哈
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炒期权应当学楼主这样,大幅升波后的降波阶段下注。期权大幅升波后降波比较慢,有没有下面这个因素呢?
还好昨天和今天我也跟了7张,现在浮盈十几万。
大幅升波时,期权变得很贵,这时大量成交的买方和卖方开仓成本都很高,然后经历迅速降波,虽然这时波动率还是偏高,但由于期权短期内便宜了很多,这样从持筹成本来说,卖方短期已经赚到大头,剩下油水有限,就比较愿意接回来,另一方面卖方保证金占用多资金效率低也倾向于早点获利了结,而买方亏多了,反正也不剩几个钱了,就不太愿意认输割肉。这样双方平仓意愿不同,使得价格不容易一下跌到位。
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对于这么大手笔的投入来说,赚的算小钱了,还不如低位持仓,500万ETF一个涨停就赚50万了。当然实际操作不能全部底部买入,按网格投入,2900点200万,2800点200万,2700点200万,这样来搞。这波赚100万轻轻松松。风险高一点还可以考虑买远月股指期货移仓吃贴水。LZ500万现货ETF,再加10张20张卖单,至少千万级资金了。承担的风险不一样,不能简单对比收益
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炒期权应当学楼主这样,大幅升波后的降波阶段下注。对于这么大手笔的投入来说,赚的算小钱了,还不如低位持仓,500万ETF一个涨停就赚50万了。
还好昨天和今天我也跟了7张,现在浮盈十几万。
当然实际操作不能全部底部买入,按网格投入,2900点200万,2800点200万,2700点200万,这样来搞。
这波赚100万轻轻松松。风险高一点还可以考虑买远月股指期货移仓吃贴水。
LZ500万现货ETF,再加10张20张卖单,至少千万级资金了。
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MO平值购的隐含波动率已经降低到42%,
已经比HO还低一点,
考虑至上证50指数短期波动率低于中证1000,
平仓中证1000备兑,
建仓上证50备兑组合。
平仓收益:39万元。
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今日成交:
当前持仓:
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先别论指数能有多大涨幅,
但至少不会跌到上次的低点了,
有些多头暴露也是可以的。
上行空间又被获利盘、套牢盘及大股东减持所限制,
也是有限的。
eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员
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都拿新股民9号进场说事,新股民是慢慢会进来,但绝大多数不会开完户直接重仓往里冲,这么多年都没个股票账户的,要么有钱但很保守,要么很年轻没多少钱,几天里能有多大买盘接节前节后两天暴拉20%的获利盘?近几天博弈的主角,还是场内资金,用新股民的故事明里互相打气,暗里互相捅刀子。肯定有增量资金,不过大部分增量还是源于老股民,并非从未接触过股票的这一类人。
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大佬,请教一下,多头相当于IM:5896*200*4=471.6万货值,但我计算你的MO空头市值换算:5896*100*δ(0.1568)*20=184.89万货值,两者差额有点大,所以我MO换算哪里出错了呢?现在是多头
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前一阵有人说这波要打爆空头,好像把之前的空头灭了A股从此就能稳稳上涨似的。多头空头是一直在转换的,老的空头被打爆了,新的空头又会产生,空头是消灭不完的。这两天砸盘出货的主力资金之一,肯定就有部分节前全力做多的资金,所以你说他算多头还算空头。
【20241009】购权隐含波动率从70降到50,IM2412终于贴水了,平掉中证1000ETF,改由4手IM充当多头持仓,这样浮动盈亏可以相互抵销。从昨天建仓算起:多头亏损25万,空头盈利60万,总盈利35万。请教下,期货的交易乘数是200,期货期权的乘数是100,那这里的应该是有12张期权净空头吧?为啥可以对冲呀?
【20241009】大佬 能请教下持有ETF和IM有什么区别吗?
购权隐含波动率从70降到50,
IM2412终于贴水了,
平掉中证1000ETF,
改由4手IM充当多头持仓,
这样浮动盈亏可以相互抵销。
从昨天建仓算起:
多头亏损25万,
空头盈利60万,
总盈利35万。
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15点01分群友们的症状已经减轻,已经没人幻想着牛市了,群里少了很多吵闹声,逐渐安静了,仿佛大家看清了现实,已经开始继续谋生路。有的送外卖的捡起了早上扔下还热乎的盒饭、送快递的把三轮车从水沟里拉了起来、跑滴滴的喊刚骂完的杀价乘客回来、KTV公主为刚扇的耳光道歉、做服务生刚出门又掉头回来吧围裙系上,告诉老板刚才只是出去抽个烟,老板觉得他很踏实不磨洋工,抽个烟都这么快、拧螺丝的人马上把地上的扳手又捡了起来。没有人自暴自弃,相信不久群里依然会恢复往日的热闹。
jian - 淡淡的名贵
感谢楼主提示风险。昨天的A股也是拉起来价格,找到足够的流动性,是指今天的新股民进来吗?如果找不到足够的流动性,是否还要继续拉升才行?象银之杰、东方财富,是否已经找到足够的流动性了呢?
我此前持有513600,10月7日港股收盘后用恒指期货套保,今早集合竞价卖出。
关于买入和卖出的时机,有些心得在此抛砖引玉。
把自己想象成大资金的操作者。
大资金较少在意价格,价格可以用现金拉起来,也可以用筹码打下去。然而大资金不能随意进出市场,必须吸引足够的韭菜,这种对流动性的需求是大资金的特征,只要考察市场流动性就能找到他们的活动迹象。
因此,价格行为往往是:价格被打压直到...