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对于股票账户里还有大把现金的人来说，
如果国庆前都没有买入，
说明他就不是一个追高型的投资者，
会因为A50涨了12%去追高买入高开10%的股票吗？
对于账户里有股票的，
突然赚了这么多钱，
会不会有卖出的冲动，
要维持整天8%以上的涨幅，
全天成交不得4万亿？
要知道上证指数再涨10%就接近3700点的8年新高了，
这样的高位，
央行的5000亿+3000亿股票投资贷款还能够实施吗？
证券、基金、保险公司会借钱买股票给上市公司大股东和小散抬轿？
国家队中央汇金5万多亿市值的逆势调节基金会不会减持呢？
所以我的预测，
指数会高开5%最多，
然后迅速下杀，
A50指数跟随跳水。
当然证券股还是会保持涨停，
毕竟这次行情最大的受益者就是证券公司，
还是有一点基本面支撑的。
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【20241008】 当前持仓：
一、今日按昨天的计划执行：
1、中证1000ETF不动，目前市值525万。
2、下午开盘后，先清空全部期权持仓：
3、立即卖出MO2412-C-6600购权20手， 成本价570，收期权费114万元。
二、目前持仓：
多头中证1000ETF：市值525万。
空头卖购：MO2412-C-6600，20手，期权费114万。
三、收益预期分析
在未来三个月，
对于中证1000指数而言，
只要不跌破4800点，
或涨过8000点，
本组合都不会亏。
最大盈利点是157万，
对应中证1000指数涨到6600点。
具体怎样，
就看老天爷吧。
赞同来自: hanbing0356
多IM空IF风险极大。我今年也是在IC大于IM的时候多次做IM- IC，薅了不少收益出来；
今年我唯一敢做的是IM-IC，有不少收益，今天已经全平了。我敢开IM-IC一方面是历史统计数据，另一方面M贴水一直比IC高很多，这是类似吃贴水策略，并且IM和IC风格接近。1000和300指数，大小盘风格走势差异巨大，风险收益比不高。
闪电牛以来，IM比IC已经多了快200点了，不知道啥时候能再见IM低于IC，耐心等～
赞同来自: happysam2018 、不可更改2020 、大7终成
im升水30点，etf溢价0.5个百分点，差不多也合30点，那就是纯粹要吃期指50个点的贴水？如果11月交割前市场持续走强，留给im2412的时间太少，贴水可能不会有那么多先保证不亏，赚多少看市场给多少。
做衍生品对冲这个活儿，一定要在期货账户上留足保证金，不要想着把资金充分利用这样的贪心，如果遇到国庆前后那种行情，保证金不够被强平了，就是鸡飞蛋打。我比较保守，如果现货这边做500W，期货那边一般会留350左右现金。这不，对冲界的老大哥幻方量化，昨天就宣布退出中性策略，估计是10月8日空头爆仓被强平了吧？机构强平不可能的，下个交易日之前补足就行了，就是统计套利在政策市里没法玩了，黑天鹅一年能搞好几次，一共没多少钱波动率这么大亏了还影响声誉
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一定要在期货账户上留足保证金，
不要想着把资金充分利用这样的贪心，
如果遇到国庆前后那种行情，
保证金不够被强平了，
就是鸡飞蛋打。
我比较保守，
如果现货这边做500W，
期货那边一般会留350左右现金。
这不，
对冲界的老大哥幻方量化，
昨天就宣布退出中性策略，
估计是10月8日空头爆仓被强平了吧？
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就在周五，
IM2412下午升水30多个指数点时，
溢价0.50%买入中证1000ETF共计520万，
做空5手IM2412，
目前盈利1.5W，
预期盈利6W。
只要某天盘中来一次像样的下跌，
IM2412至少又会贴水50个指数点以上，
我就择机平仓。
如果涨我就拿着，
总会在某一天下跌。
赞同来自: happysam2018 、掌牛郎
【20241015】期权新手：）
今天和昨天一样，
上证50指数没怎么跌，
购权却大跌，
HO隐波下降至28%，
卖购已经没有性价比，
全部平仓了结。
盈利大概15W-17W之间（没仔细算）
本次做空MO+HO波动率共计盈利55W。
等待下一次升波的机会！
开仓的时候是空单30手，对应4手IH市值差不多都是330w；今天平仓是53手？请问是期间一直动态调整，保持delta中性？也就是市值差不多吗？
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今天和昨天一样，
上证50指数没怎么跌，
购权却大跌，
HO隐波下降至28%，
卖购已经没有性价比，
全部平仓了结。
盈利大概15W-17W之间（没仔细算）
本次做空MO+HO波动率共计盈利55W。
等待下一次升波的机会！
【20241009】假如9月30号的持仓不平掉，不做移仓，会不会盈利更多？
购权隐含波动率从70降到50，
IM2412终于贴水了，
平掉中证1000ETF，
改由4手IM充当多头持仓，
这样浮动盈亏可以相互抵销。
从昨天建仓算起：
多头亏损25万，
空头盈利60万，
总盈利35万。
我们的楠楠 - 80后金融民工
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股市这几天的走势，问题是跑了去哪里呢？存银行，买理财，买房子，现金取出来放家里看，每天拿出来数一数？
也是涨价去库存的典型玩法吧，
楼市用8年，
股市只需要8天。
从9月24日至今9个交易日，
成交18万亿，
该跑路的也应该跑了吧。
有人看到的是跑了18万亿，也有人看到是进来了18万亿，外面还有海量的资金等着低吸呢
牛市继续。
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国庆期间大涨，但是港股通关了，积累了大量获利盘，尤其部分股票直接翻倍，所以开盘大量获利了结，想到这，我已经在想要不要办香港卡，专门做个套利节假日套利，没回测过，但就这几年的观察，好像成功率及收益挺高的投港股的资金傻吗？
一直感觉他们超级保守的
赞同来自: happysam2018 、一颗药丸 、jiandanno1
现在回头看，预测有什么用？？？
中性策略的多头涨停平仓，多头流动性不足，所以特别担心的是多头承接不行，空头继续被逼到墙角。没想到多头承接力还不错。
印象深刻的是卖购大额，保证金太重要了。但是这样总体仓位就难高。
赞同来自: happysam2018 、川军团龙文章 、鱼非渔
A50指数，应该主要还是国内的资金在操纵，俗称假洋鬼子指数期货。用几十亿的资金，影响几十万亿市场的开盘价，他们趁机在高点卖出。得想办法搞个套利盘，国庆这种情况，如果有A股现货，昨天晚上做个A50空单对冲A股现货持仓，两头都是暴赚！帅牛牛，机会来了！
A50又涨了，要做空吗？然后周一大A高开的时候，同时出货，赚两份钱，哈哈
赞同来自: jinjinghemei 、肥壮啃苹果
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炒期权应当学楼主这样，大幅升波后的降波阶段下注。期权大幅升波后降波比较慢，有没有下面这个因素呢？
还好昨天和今天我也跟了7张，现在浮盈十几万。
大幅升波时，期权变得很贵，这时大量成交的买方和卖方开仓成本都很高，然后经历迅速降波，虽然这时波动率还是偏高，但由于期权短期内便宜了很多，这样从持筹成本来说，卖方短期已经赚到大头，剩下油水有限，就比较愿意接回来，另一方面卖方保证金占用多资金效率低也倾向于早点获利了结，而买方亏多了，反正也不剩几个钱了，就不太愿意认输割肉。这样双方平仓意愿不同，使得价格不容易一下跌到位。
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对于这么大手笔的投入来说，赚的算小钱了，还不如低位持仓，500万ETF一个涨停就赚50万了。当然实际操作不能全部底部买入，按网格投入，2900点200万，2800点200万，2700点200万，这样来搞。这波赚100万轻轻松松。风险高一点还可以考虑买远月股指期货移仓吃贴水。LZ500万现货ETF，再加10张20张卖单，至少千万级资金了。承担的风险不一样，不能简单对比收益
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炒期权应当学楼主这样，大幅升波后的降波阶段下注。对于这么大手笔的投入来说，赚的算小钱了，还不如低位持仓，500万ETF一个涨停就赚50万了。
还好昨天和今天我也跟了7张，现在浮盈十几万。
当然实际操作不能全部底部买入，按网格投入，2900点200万，2800点200万，2700点200万，这样来搞。
这波赚100万轻轻松松。风险高一点还可以考虑买远月股指期货移仓吃贴水。
LZ500万现货ETF，再加10张20张卖单，至少千万级资金了。
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MO平值购的隐含波动率已经降低到42%，
已经比HO还低一点，
考虑至上证50指数短期波动率低于中证1000，
平仓中证1000备兑，
建仓上证50备兑组合。
平仓收益：39万元。
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今日成交：
当前持仓：
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先别论指数能有多大涨幅，
但至少不会跌到上次的低点了，
有些多头暴露也是可以的。
上行空间又被获利盘、套牢盘及大股东减持所限制，
也是有限的。
eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员
赞同来自: happysam2018
都拿新股民9号进场说事，新股民是慢慢会进来，但绝大多数不会开完户直接重仓往里冲，这么多年都没个股票账户的，要么有钱但很保守，要么很年轻没多少钱，几天里能有多大买盘接节前节后两天暴拉20%的获利盘？近几天博弈的主角，还是场内资金，用新股民的故事明里互相打气，暗里互相捅刀子。肯定有增量资金，不过大部分增量还是源于老股民，并非从未接触过股票的这一类人。
赞同来自: happysam2018 、yuanhu
大佬，请教一下，多头相当于IM:5896*200*4=471.6万货值，但我计算你的MO空头市值换算:5896*100*δ（0.1568）*20=184.89万货值，两者差额有点大，所以我MO换算哪里出错了呢？现在是多头
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