做多期货吃贴水，同时卖出平价认购etf期权(或股指期权)吃权益金，两者风险对冲，求解答行不通的地方

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如题，现在没人做肯定是行不通的，我想了半天也没想清楚漏洞在那里。

发表时间 2024-12-01 11:37 来自湖北

赞同来自: 稻草

11 个回复

你这个就快相当于平值双卖了，兴许还当不了平值双卖的收益

2024-12-01 18:13 来自四川引用

这不是期权卖平直沽吗？

2024-12-01 18:05 来自广东引用

你就适当脑补一下持有后的极端情况就知道风险在哪了。。。比如上下波动个20%+

2024-12-01 16:25 来自江苏引用

这不就是备兑吗。只是换成平价。只吃权利金。。备兑还是虚值的舒坦些

2024-12-01 15:57 来自广东引用

吃贴水还是想挣beta的，你这是完全踏空。

2024-12-01 15:01 来自北京引用

平价delta是0.5，只能静态对冲一半左右，更别说动态了。

2024-12-01 14:11 来自上海引用

赞同来自: czy34916806

期货下跌幅度超过权利金就是风险呀，卖出期权的权利金是无法覆盖下跌的。

2024-12-01 13:18 来自江苏引用

涉及到一个问题偏多偏空，期权杠杆比期货可能还大

2024-12-01 13:05 来自上海引用

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: eckeels

我能想到的就是保证金能否在上涨并且折价扩大的时候抗住
暴跌时候期货的损失期权权利金能否抗住

2024-12-01 13:05修改来自江苏引用

等同于卖沽，你觉得卖沽是稳赚的非常非常高级的策略？

2024-12-01 13:00 来自安徽引用

万一下跌到预定阈值，权益金和贴水补不了下跌亏损呗

2024-12-01 13:00 来自江苏引用

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