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赞同来自: hotsosa
赞同楼主的观点，不管是单卖还是双卖，风险都比操作ETF基金要小很多。说期权卖方风险的，都是无节制的上杠杆造成的。期权卖方的唯一风险就是无节制上杠杆，当出现大幅波动时，保证金不够，被迫平仓，卖方被动切换成买方才会出现风险。期权卖方的风险是“期权卖方被迫转换成买方” 的过程，而不能说是期权卖方本身的风险。其实用凯利公式的思想，不难证明期权卖方的期望收益率正的。如果卖方不上杠杆，卖方的收益率就是无风险国债收益率。也就这样。
提起这事就恨得牙痒痒，券商那个白痴客户经理在9.30打电话非要我平掉部分卖购仓位说了一堆系统强平会影响个人征信、会上交易所黑名单、指数涨停平仓都平不掉等等鬼话，我的期权的仓位本来占比就不高本想补点保证金继续抗的被他一忽悠平了一半的卖购变成实亏了自己不提前准备保证金，平仓是自己也熬不住才平的。怪到客户经理身上，些许搞笑
一切的亏损都是自己动摇造成的
赞同来自: 云月至文 、geneous 、Assnile 、ST牧羊
提起这事就恨得牙痒痒，券商那个白痴客户经理在9.30打电话非要我平掉部分卖购仓位说了一堆系统强平会影响个人征信、会上交易所黑名单、指数涨停平仓都平不掉等等鬼话，我的期权的仓位本来占比就不高本想补点保证金继续抗的被他一忽悠平了一半的卖购变成实亏了事实上如果许多客户都和你一样空头不被客户经理所影响，那么可能多头行情就止不住，因为看着一群空头挂在那里坚守而未必有货可交，本身就是多头的红利。未平仓合约越多，接近强平的人越多，潜在逼空利润就越大。备兑就不存在这个问题，卖方肯定会碰到的。十年前那次关键的七月八日，很多融资多头都怪券商的电话，可是如果不被强平，没有多空筹码交换，那这个位置就不会是均衡点。
嘻哈少年 - 剑之所致，心之所往
赞同来自: 小猫50128015 、gxyc 、鼠标1 、TheQuietNomad
贪念杠杆的结果，大家都犯过这个错太难了！
我们回顾一下，期权交易的风险：1、时间价值衰减风险；2、隐含波动率风险；3、流动性风险；4、杠杆风险；5、标的物资产价格波动风险。
当你发现新大陆一样找到一个好策略却无人问津时，麻烦对着这五个要素推演一下什么情况下会触发以上风险，不然总有机会猛地给你一下。
断断续续做了2年期权，大部分时间是用期权对冲，有时也做卖方投机。你讲的有道理
2年下来的感觉a股波动大，平常不适合做卖方，尤其是感觉大a风平浪静的时候，冷不丁就抽一下，卖方很容易亏损。
卖方的好时机反而是在出现大的波动时，因为波动率总会回归，市场不可能长时间保持高波动，就像9月底，10月初的行情，那时候，适合卖call投机一把。
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本人长期期权卖方，结果9月底科创方向做反……那个亏损……一年白干还倒贴……
11月20日，科创提前卖沽抄底，再次被暴击……
亏过你才会懂
gobidaozhao
- 无
最近一次12月13日竞价买进上证50ETF，没来得及备兑卖出，直接跌了-2.43%
下次只有1万股1万股买进、等备兑卖出1张成功了再进行下一笔操作。
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辛苦十年，一朝回到从前
我看好几个实盘的期权卖方的公众号在9月的行情后都停更了，可能都爆仓了
赞同来自: zhuying2010310 、amanal 、暖暖的想
赞同来自: accumulator 、跑路皮皮
去年卖备兑赚了几万爽了一年，今年9月那一波备兑全部击穿，少赚几十万的路过。期权不管买和卖其实都不如想的那么简单，能玩出花的牛人或许可以。你只是少赚了，熊市的时候你还少亏甚至多赚了。做备兑相当于出租房屋，有稳定的收入，等租金收入大于房屋价值以后就是纯赚
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卖出轻度实值的合约，标的价格下跌后既赚内在价值，又赚时间价值。但是这是牛市啊！去年卖备兑赚了几万爽了一年，今年9月那一波备兑全部击穿，少赚几十万的路过。期权不管买和卖其实都不如想的那么简单，能玩出花的牛人或许可以。
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