Edge
Chrome
Firefox
随着一波超过6%的回撤，2024年的收益定格在36%，全年两次回撤达到15%，分别是1月中旬至2月初、5月中旬至9月下旬。
2024年是我职业投资的第一年，没有想过这么早就开始全职投资，本金离我预想的开始全职投资还差很多。但是天意不可测，23年职业受挫，决定不再受那鸟气，8月初离职，知天命之年走上了这条不可回头之路。托国家的福，最终收益还挺满意，两次最大回撤虽然让我很是压抑，心态好歹没有崩溃。但是我也明白了一件事，全职投资后，心理承受力下降了，以前30%的回撤若等闲，现在不行了，要稳一点，再稳一点。本来打算年初开始记录，但是拖延癌晚期患者一拖就是一年，眼看年底了，不能再稀里糊涂下去了。开这个贴，总结一下过去一年的得与失，认真开始下一年的投资，争取能够不断进步。
发帖有什么意义呢？我个人觉得应该是记录当时对形势、持仓及操作的思考，以便自己以后分析总结，同时也可能得到有启发的回帖，弥补自己的疏漏不足。
由于本人的记性几乎为零，平时又只是偶尔用一本日记和小米笔记记下点滴投资想法，2024年的总结只能马马虎虎了。
1999年就开户了，一通瞎炒，资质平庸，悟性不足，买股票就越来越分散，分散至今，变成了大杂烩。从2016年开始接触量化，一直没有什么成果，今年初持有多个小市值策略，仓位颇重，受到暴击，几近破防。过年前涨了一天，就一天，让人可以稍微轻松一点过年。2月1日我写下：你只要在某个系统里，任何交易策略都躲不过系统性风险，只有仓位策略能躲过。2月18日，我把以前对仓位配置的思考进行了整理，拟了一个粗糙的清单，比如小市值多策略占多少百分比、高股息低PB占多少百分比等等，总算看上去不是一团乱麻了。
接下来，靠着小市值策略和煤炭银行小米等价值股，到5月中旬收益达到了13%，大家都知道的，高光期结束了，漫长的钝刀子割肉开始了。5月31日我写下：时间精力是有限的，尽量回避单股机会，自己的能力有限，很难在单股上深研赚钱，重点还是要放在配置、策略、板块上。而且板块研究有学习复利，不值得为了一只股票去研究一大堆新知识。
记忆真的模糊了，受账户已注销大佬躺平配置思路的影响，后面几个月似乎主要是在研究量化策略，把不同策略进行组合，妄图达到高收益低回撤，那可真是“收获颇丰”啊。中间出现过一次重大机会没有抓住，那就是低价债大反弹，我参与了，但是犹犹豫豫，进入得迟，退出得早，仓位还轻，没赚几个钱。这次炒作收获了一点经验，要么不信，要么早信，这种向下风险小，向上弹性大得机会，值得重仓参与。这让我没有错过北交所行情（但谁知道这种想法以后会不会让我掉进大坑呢）。
一转眼到了9月底，前期盈利已被抹平，所幸政策洪福，大盘反转。经过思考决定把闲置资金全部投入超跌、弹性大的北交所小市值股票，此后北交所仓位加加减减一直持有到12月初清仓，获利颇丰。可惜我多年来总害怕错过赚钱机会，看不得账户里有闲钱，所以闲置资金也真不多，否则，否则就发了哈哈哈。
大盘反转我就一直当作牛市操作了，其间10月9日成为我这辈子亏钱最多的一天，说不定，以后还能有亏钱加零的一天，谁知道呢。虽然这段时间加了可转债仓位，但是不得其法，没赚什么钱，靠着小市值策略一路走高，12月12日收益最高到了44%，可惜到年底回撤到了36%。这几个月，还是继续在做策略及策略组合，我是这么想的，我的资质平庸，炒股票不行，策略就行了？所以我绝对不能依赖某几个策略，要分散，策略要越多越好，种类越丰富越好。经过兢兢业业地拟合，明年准备投入实盘的策略大概有15个，绝大部分都是今年就在用的，希望明年不要让我失望。
一个平庸之辈怎么才能做好投资呢？我要假定我选择的股票不好、策略不好，我要假定我会犯各种各样的错误，我要逐步加大被动投资，减少主动投资。2025年我的仓位配置大致会是：各类量化策略、银行煤炭电力等价值股、可转债、医药消费及宽基等ETF、抄大V作业。仓位尽量控制在9成以内，以便在出现机会时有资金去把握。
预防风险方面，25年应该会单独配一份纳指（上限一成仓位），也许会再试水币圈（24年投入一千大洋亏光仅剩4毛1），期权可能只会学习理论并模拟实验。24年聚宽和果仁在商业化上都开了倒车，可能需要学习掘金量化之类本地开发以预防在线量化平台关闭服务。
既然没有财富自由就进行全职投资，自然要设定一个收益目标和回撤下限。我自己的期望收益率是年化20%以上，最大回撤20%以内，然后就针对期望来选择配置投资标的。考虑到现实与理想之间总有距离，在设计投资组合时目标收益30%以上，回撤15%以内，预期收益20%以内或者回撤40%以上的就暂不考虑了。
为了控制回撤，小市值的仓位上限会控制在40%以内，共使用10个策略。量化平台我用的是聚宽和果仁，聚宽策略通过Redis发送交易信号，本地qmt接收信号下单，暂时不能在聚宽实现的策略在一创果仁直接实盘。可惜除了小市值我也没几个策略，甚至小市值策略我也实在没能力多做几个，靠着改变持股数、改变择时条件以及克隆照抄，好歹凑了10个。回测曲线总是很美丽做量化的人都懂的，24年也确实带来不错的收益，也带来不小的心理压力，希望最新拟合成果在25年能不负我望。
同花顺的投资账本是12月才用的，辛辛苦苦导了不少数据，收益率还是不准，明年应该就好了。
2024年是我职业投资的第一年，没有想过这么早就开始全职投资，本金离我预想的开始全职投资还差很多。但是天意不可测，23年职业受挫，决定不再受那鸟气，8月初离职，知天命之年走上了这条不可回头之路。托国家的福，最终收益还挺满意，两次最大回撤虽然让我很是压抑，心态好歹没有崩溃。但是我也明白了一件事，全职投资后，心理承受力下降了，以前30%的回撤若等闲，现在不行了，要稳一点，再稳一点。本来打算年初开始记录，但是拖延癌晚期患者一拖就是一年，眼看年底了，不能再稀里糊涂下去了。开这个贴，总结一下过去一年的得与失，认真开始下一年的投资，争取能够不断进步。
发帖有什么意义呢？我个人觉得应该是记录当时对形势、持仓及操作的思考，以便自己以后分析总结，同时也可能得到有启发的回帖，弥补自己的疏漏不足。
由于本人的记性几乎为零，平时又只是偶尔用一本日记和小米笔记记下点滴投资想法，2024年的总结只能马马虎虎了。
1999年就开户了，一通瞎炒，资质平庸，悟性不足，买股票就越来越分散，分散至今，变成了大杂烩。从2016年开始接触量化，一直没有什么成果，今年初持有多个小市值策略，仓位颇重，受到暴击，几近破防。过年前涨了一天，就一天，让人可以稍微轻松一点过年。2月1日我写下：你只要在某个系统里，任何交易策略都躲不过系统性风险，只有仓位策略能躲过。2月18日，我把以前对仓位配置的思考进行了整理，拟了一个粗糙的清单，比如小市值多策略占多少百分比、高股息低PB占多少百分比等等，总算看上去不是一团乱麻了。
接下来，靠着小市值策略和煤炭银行小米等价值股，到5月中旬收益达到了13%，大家都知道的，高光期结束了，漫长的钝刀子割肉开始了。5月31日我写下：时间精力是有限的，尽量回避单股机会，自己的能力有限，很难在单股上深研赚钱，重点还是要放在配置、策略、板块上。而且板块研究有学习复利，不值得为了一只股票去研究一大堆新知识。
记忆真的模糊了，受账户已注销大佬躺平配置思路的影响，后面几个月似乎主要是在研究量化策略，把不同策略进行组合，妄图达到高收益低回撤，那可真是“收获颇丰”啊。中间出现过一次重大机会没有抓住，那就是低价债大反弹，我参与了，但是犹犹豫豫，进入得迟，退出得早，仓位还轻，没赚几个钱。这次炒作收获了一点经验，要么不信，要么早信，这种向下风险小，向上弹性大得机会，值得重仓参与。这让我没有错过北交所行情（但谁知道这种想法以后会不会让我掉进大坑呢）。
一转眼到了9月底，前期盈利已被抹平，所幸政策洪福，大盘反转。经过思考决定把闲置资金全部投入超跌、弹性大的北交所小市值股票，此后北交所仓位加加减减一直持有到12月初清仓，获利颇丰。可惜我多年来总害怕错过赚钱机会，看不得账户里有闲钱，所以闲置资金也真不多，否则，否则就发了哈哈哈。
大盘反转我就一直当作牛市操作了，其间10月9日成为我这辈子亏钱最多的一天，说不定，以后还能有亏钱加零的一天，谁知道呢。虽然这段时间加了可转债仓位，但是不得其法，没赚什么钱，靠着小市值策略一路走高，12月12日收益最高到了44%，可惜到年底回撤到了36%。这几个月，还是继续在做策略及策略组合，我是这么想的，我的资质平庸，炒股票不行，策略就行了？所以我绝对不能依赖某几个策略，要分散，策略要越多越好，种类越丰富越好。经过兢兢业业地拟合，明年准备投入实盘的策略大概有15个，绝大部分都是今年就在用的，希望明年不要让我失望。
一个平庸之辈怎么才能做好投资呢？我要假定我选择的股票不好、策略不好，我要假定我会犯各种各样的错误，我要逐步加大被动投资，减少主动投资。2025年我的仓位配置大致会是：各类量化策略、银行煤炭电力等价值股、可转债、医药消费及宽基等ETF、抄大V作业。仓位尽量控制在9成以内，以便在出现机会时有资金去把握。
预防风险方面，25年应该会单独配一份纳指（上限一成仓位），也许会再试水币圈（24年投入一千大洋亏光仅剩4毛1），期权可能只会学习理论并模拟实验。24年聚宽和果仁在商业化上都开了倒车，可能需要学习掘金量化之类本地开发以预防在线量化平台关闭服务。
既然没有财富自由就进行全职投资，自然要设定一个收益目标和回撤下限。我自己的期望收益率是年化20%以上，最大回撤20%以内，然后就针对期望来选择配置投资标的。考虑到现实与理想之间总有距离，在设计投资组合时目标收益30%以上，回撤15%以内，预期收益20%以内或者回撤40%以上的就暂不考虑了。
为了控制回撤，小市值的仓位上限会控制在40%以内，共使用10个策略。量化平台我用的是聚宽和果仁，聚宽策略通过Redis发送交易信号，本地qmt接收信号下单，暂时不能在聚宽实现的策略在一创果仁直接实盘。可惜除了小市值我也没几个策略，甚至小市值策略我也实在没能力多做几个，靠着改变持股数、改变择时条件以及克隆照抄，好歹凑了10个。回测曲线总是很美丽做量化的人都懂的，24年也确实带来不错的收益，也带来不小的心理压力，希望最新拟合成果在25年能不负我望。
同花顺的投资账本是12月才用的，辛辛苦苦导了不少数据，收益率还是不准，明年应该就好了。
2
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
年度收益2.8%，仓位88.4%
周五亏钱，巨幅跑输指数，很明显现在的持仓是跟大盘风格迥异了，只能多做些调整心态的事情，比如玩游戏、运动。
尽管可转债仓位增加到了一成半，但由于小米清仓且网格出了一些ETF，整体仓位反而下降了。也好，风格不符就干脆多拿点现金，冷静一下，不能眼红往里面冲。
雪球跟单基本完善，后面重点解决下单未成交的问题，同时持续核对交易滑点。写到这里感觉怎么有点以前写工作总结的味道？！不如收尾，下周计划：装死！
————————————————————————
六月五日：考生物学，下午考德文。夜打牌。
六月十二日：大叹马眉叔用功之勤，真不可及。近世学子无复如此人才矣。若贱子则有志焉而未之逮也。打牌。
八月五日：打牌。
八月十日：连日或以读书，或以打牌，恒子夜始寝，今日觉有不适，故以此矫之。
八月十一日：夜打牌。
————————————————————————
打牌不误学习，躺平不误工作：可转债组合收集告一段落，股票组合还是要慢慢搜集的。超跌三年以上做了双重底的名企（例如错过的阿里）是我所爱，搜起来。模拟交易了一段时间的两个策略，一个可以彻底扔进历史的垃圾堆了，把另一个合并进实盘的多策略里去，再另找两个继续模拟。
周五亏钱，巨幅跑输指数，很明显现在的持仓是跟大盘风格迥异了，只能多做些调整心态的事情，比如玩游戏、运动。
尽管可转债仓位增加到了一成半，但由于小米清仓且网格出了一些ETF，整体仓位反而下降了。也好，风格不符就干脆多拿点现金，冷静一下，不能眼红往里面冲。
雪球跟单基本完善，后面重点解决下单未成交的问题，同时持续核对交易滑点。写到这里感觉怎么有点以前写工作总结的味道？！不如收尾，下周计划：装死！
————————————————————————
六月五日：考生物学，下午考德文。夜打牌。
六月十二日：大叹马眉叔用功之勤，真不可及。近世学子无复如此人才矣。若贱子则有志焉而未之逮也。打牌。
八月五日：打牌。
八月十日：连日或以读书，或以打牌，恒子夜始寝，今日觉有不适，故以此矫之。
八月十一日：夜打牌。
————————————————————————
打牌不误学习，躺平不误工作：可转债组合收集告一段落，股票组合还是要慢慢搜集的。超跌三年以上做了双重底的名企（例如错过的阿里）是我所爱，搜起来。模拟交易了一段时间的两个策略，一个可以彻底扔进历史的垃圾堆了，把另一个合并进实盘的多策略里去，再另找两个继续模拟。
0
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
自我检讨一下：
周一新跟单两个组合，一个五股隔夜债组合近一年收益94%，一个单吊组合一年收益386%，总投入仓位1.5%。五只这个，买入时间都是14点59分左右，实践下来根本没法跟，集合竞价会有跳价，买不到。而且我一般选至少近三年以上时间收益可观的组合，这两个组合也就半年左右，完全就是冲动赌一把。今晚就停掉五股这个组合，至于单吊这个组合，仓位上就是玩票性质，就当它是只连续飞镖射中靶心的猩猩，再赌几天吧。
周一新跟单两个组合，一个五股隔夜债组合近一年收益94%，一个单吊组合一年收益386%，总投入仓位1.5%。五只这个，买入时间都是14点59分左右，实践下来根本没法跟，集合竞价会有跳价，买不到。而且我一般选至少近三年以上时间收益可观的组合，这两个组合也就半年左右，完全就是冲动赌一把。今晚就停掉五股这个组合，至于单吊这个组合，仓位上就是玩票性质，就当它是只连续飞镖射中靶心的猩猩，再赌几天吧。
0
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
检查了一下五个可转债组合，全部换仓的周期分别是：1天、12天、18天、29天和44天，闲着无事就来核对理论调仓价格和实盘成交价的差异。由于跟单时间不久，交易数据还是太少，从周期12天的组合交易来看，买贵卖贱的滑点平均在0.04%不到，一年换仓37.5次，滑点损耗大概是1.4%，还算可以接受。18天、29天和44天的损耗应该就更少一点。至于1天的嘛。。。按0.04%的话要损耗足足20%，但是神奇的来了，我实际核对的结果是不但没有损耗，平均每笔交易的滑点反而能赚近0.07%！扣除一笔特别大的赚头也能有0.034%，简直颠覆我的三观。当然，这个组合只跟了一周，买卖一共也才50笔，后面继续跟踪核对看看吧。不过贪婪的我已经决定下周一就投一点钱到另一个表面收益亮瞎眼的隔夜债组合上，这个组合的调仓时间很极限，深深怀疑有巨坑。。。
3
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
赞同来自: UniqueLy 、细水长流0817 、plias
跑输大盘的一周，年度收益1.17%，仓位91.4%
主要还是小市值拖了后腿，这周一算，小市值仓位竟然超过了40%，必须强行减下来。小米继续大涨，下周打算超过45元就清仓。跟单了五个可转债组合，仓位合计超过一成，目标仓位两成。另外还打算清仓海通账户，总之近期主要就是调动资金，既是为了仓位配置，也是以便后续维护方便。
本周聚宽模拟交易信号又出现了一次严重滞后，感觉真是有点不靠谱，不由得担心，如果过于依赖这些外部平台，万一出现什么意外或者平台干脆关闭可怎么办？全部本地化，难度好像真的非常大，眼前是顾不了这么多了，过两年再说吧。。。。。。
现在持仓是个巨大杂烩，感觉需要做个什么工具，用来看单个策略表现、不同风格策略组的表现、策略仓位比例、策略风格比例。这样跟踪分析，决定应该持有哪些策略、哪些风格及资金增减。
发现要做的事还挺多，要核对实盘和跟单可转债的交易滑点、要开发果仁跟单程序，有点怀疑自己掉入了细节陷阱，忽视了市场。昨晚干脆把这些全部抛开，玩了两三个小时quake live，水平自是比20年前还要烂，所以似乎也没能起到什么调整情绪的作用。周末还是先睡睡懒觉，放松点，反正仓位挺高的了，短期的腾挪空间就那么大，不能着急。
主要还是小市值拖了后腿，这周一算，小市值仓位竟然超过了40%，必须强行减下来。小米继续大涨，下周打算超过45元就清仓。跟单了五个可转债组合，仓位合计超过一成，目标仓位两成。另外还打算清仓海通账户，总之近期主要就是调动资金，既是为了仓位配置，也是以便后续维护方便。
本周聚宽模拟交易信号又出现了一次严重滞后，感觉真是有点不靠谱，不由得担心，如果过于依赖这些外部平台，万一出现什么意外或者平台干脆关闭可怎么办？全部本地化，难度好像真的非常大，眼前是顾不了这么多了，过两年再说吧。。。。。。
现在持仓是个巨大杂烩，感觉需要做个什么工具，用来看单个策略表现、不同风格策略组的表现、策略仓位比例、策略风格比例。这样跟踪分析，决定应该持有哪些策略、哪些风格及资金增减。
发现要做的事还挺多，要核对实盘和跟单可转债的交易滑点、要开发果仁跟单程序，有点怀疑自己掉入了细节陷阱，忽视了市场。昨晚干脆把这些全部抛开，玩了两三个小时quake live，水平自是比20年前还要烂，所以似乎也没能起到什么调整情绪的作用。周末还是先睡睡懒觉，放松点，反正仓位挺高的了，短期的腾挪空间就那么大，不能着急。
3
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
节后大盘焕然一新啊，账户总算浮出水面，年度收益0.77%，仓位88%。
本周仓位变动较大，AH溢价率策略清仓，在40元出了一半小米，各种ETF条件单也被动卖出不少，再加上继续清理拍脑袋股票，腾出了不少资金。尽管择时小市值策略大举入场，直接加了近三成仓位，还是能调动资金往新仓位可转债上配了7个点，下周会继续加仓可转债，预计会加到一成以上。
可转债是我一直心心念念想要好好配置的，目标仓位两成以上，可惜一直没有做出让自己满意的策略。迟钝的我节前终于想到直接抄别人的作业，也就是跟单雪球组合，于是近期几乎什么都没研究，精力全在这上面了，毕竟，这是一把很有容量很有盈亏比的新武器。资金持续在调动中，跟单程序也越来越完善，肉眼扫了两三千个可转债组合，我怀疑雪球上的可转债组合已经被我扫了几遍。左挑右选后筛选出十来个组合，目前已跟单三个组合，下周一再跟第四个组合，目标是至少五个。
塔勒布对我微微一笑，靠大盘涨算什么本事，下周再看吧。
本周仓位变动较大，AH溢价率策略清仓，在40元出了一半小米，各种ETF条件单也被动卖出不少，再加上继续清理拍脑袋股票，腾出了不少资金。尽管择时小市值策略大举入场，直接加了近三成仓位，还是能调动资金往新仓位可转债上配了7个点，下周会继续加仓可转债，预计会加到一成以上。
可转债是我一直心心念念想要好好配置的，目标仓位两成以上，可惜一直没有做出让自己满意的策略。迟钝的我节前终于想到直接抄别人的作业，也就是跟单雪球组合，于是近期几乎什么都没研究，精力全在这上面了，毕竟，这是一把很有容量很有盈亏比的新武器。资金持续在调动中，跟单程序也越来越完善，肉眼扫了两三千个可转债组合，我怀疑雪球上的可转债组合已经被我扫了几遍。左挑右选后筛选出十来个组合，目前已跟单三个组合，下周一再跟第四个组合，目标是至少五个。
塔勒布对我微微一笑，靠大盘涨算什么本事，下周再看吧。
0
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
又回了一点血，年度收益-1.8%，仓位68%，同花顺投资账本好像又开始发神经了……
节前没有大涨，节后加仓就比较放心了。最近研究雪球和果仁跟单，虽然是个编程小白，正常来讲也早该搞定了。但是突然迷上了AI编程助手，于是在vsc里下了七八个插件，正在测试中。目前来看还是copilot好一些，给了整个设计思路就能给出完整代码，函数里面的处理也像模像样的。其他几个助手就很难给出完整代码，就算程序结构对了函数里面也大多是直接一个return或者pass甚至tab出一大堆重复代码。如果自己给每个函数先注释一下具体的输入输出和处理流程，那么基本上还是可以一路tab得七七八八。争取节日期间抽空把这个跟单写完，当然比代码更重要的是到底跟什么单。
马斯克说三五年内大部分脑力劳动会被AI取代，吹牛是肯定的，但是十年之后呢？我是相信选择大于努力的，未来要努力做好选择，尤其是小孩子，现在看不明白未来，那就先努力学好语文和数学吧。
顺祝各位蛇年大吉，红红火火。
节前没有大涨，节后加仓就比较放心了。最近研究雪球和果仁跟单，虽然是个编程小白，正常来讲也早该搞定了。但是突然迷上了AI编程助手，于是在vsc里下了七八个插件，正在测试中。目前来看还是copilot好一些，给了整个设计思路就能给出完整代码，函数里面的处理也像模像样的。其他几个助手就很难给出完整代码，就算程序结构对了函数里面也大多是直接一个return或者pass甚至tab出一大堆重复代码。如果自己给每个函数先注释一下具体的输入输出和处理流程，那么基本上还是可以一路tab得七七八八。争取节日期间抽空把这个跟单写完，当然比代码更重要的是到底跟什么单。
马斯克说三五年内大部分脑力劳动会被AI取代，吹牛是肯定的，但是十年之后呢？我是相信选择大于努力的，未来要努力做好选择，尤其是小孩子，现在看不明白未来，那就先努力学好语文和数学吧。
顺祝各位蛇年大吉，红红火火。
0
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
躺平的一周，感觉心理上已经在等着过年休息了，大幅跑输指数，年度收益 -2.15%。
本周操作极少，重仓的医疗医药想减仓但没能触发任何条件单，银行股想加点仓反而是触发了一点条件单卖出，消费食品饮料继续萎靡，这经济还能不能好了。小米创了新高，打算在40元继续减仓，海控半死不活，今天看运价指数继续大跌，下周一只好强行减点仓了。动量策略继续持有豆粕，去年被它坑了不少目前看还可以。月历效应卖出了国债和黄金，下周一又要买红利低波和中证500了，希望这次不会再暴亏。
感觉最近好像只有可转债表现好，迫切需要可转债策略了，一时间研究不出来怎么办，那只好抄作业了。在雪球上搜了一通可转债组合，太难搜了，什么筛选条件都没有，不知道谁设计的产品，几年没有更新的组合充斥屏幕。封基老师的中辣感觉还不错，考虑跟单，于是最近几天都在研究如何自动跟单雪球组合和果仁，初步想法是初始化同步持仓，获取最新调仓记录，然后自动交易。果仁策略其实我一直是在一创果仁自动交易的，但是一创手续费实在太高了，更关键的是不知道什么时候就可能关闭服务，一创聚宽就是前车之鉴。
节前还有最后一个交易日，没什么期望，好好过年了。
本周操作极少，重仓的医疗医药想减仓但没能触发任何条件单，银行股想加点仓反而是触发了一点条件单卖出，消费食品饮料继续萎靡，这经济还能不能好了。小米创了新高，打算在40元继续减仓，海控半死不活，今天看运价指数继续大跌，下周一只好强行减点仓了。动量策略继续持有豆粕，去年被它坑了不少目前看还可以。月历效应卖出了国债和黄金，下周一又要买红利低波和中证500了，希望这次不会再暴亏。
感觉最近好像只有可转债表现好，迫切需要可转债策略了，一时间研究不出来怎么办，那只好抄作业了。在雪球上搜了一通可转债组合，太难搜了，什么筛选条件都没有，不知道谁设计的产品，几年没有更新的组合充斥屏幕。封基老师的中辣感觉还不错，考虑跟单，于是最近几天都在研究如何自动跟单雪球组合和果仁，初步想法是初始化同步持仓，获取最新调仓记录，然后自动交易。果仁策略其实我一直是在一创果仁自动交易的，但是一创手续费实在太高了，更关键的是不知道什么时候就可能关闭服务，一创聚宽就是前车之鉴。
节前还有最后一个交易日，没什么期望，好好过年了。
2
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
本周略有回血，没有跑过沪深300，年度收益-2.24%。触发了一些条件单，网格T出去了一点，可惜医疗太弱没能T减仓，加上继续清理拍脑袋股票，目前仓位64%。
策略方面，小市值继续择时低仓位，超跌反弹有点萎靡还好择时后仓位低，月历效应还算平稳，AH溢价有点萎靡，打板和PB策略颇有收获。最近一直咳嗽精神不佳，战略上懈怠不琢磨市场或配置不说，战术上也没有去研究个股或策略。细枝末节上倒是花了不少时间，研究了一点Python，写了几个函数，把原本就一分为二的ETF动量策略分出了第三个，风险收益比可能有所提高。可转债T+0，特别想开发几个自动交易的策略，一直没有成果，数据源、能力和懒癌的原因都有，策略开发的下一个侧重点应该就是可转债了。
前段时间看了一点《随机漫步的傻瓜》，这几天又看了看，感觉看不下去。怎么说呢，随机性遍历性这些东西，我一看就接受了，投资组合也深受其影响。但是这本书呢，大部分篇幅都是反反复复地讲同一个道理，感觉看看目录和一些重点篇章就够了。《反脆弱》也类似，观点很容易就接受了，后面似乎就没必要再看了，可能是我浅薄了。还下载了《肥尾效应》，这本书好，好在没花我任何时间，因为完全看不懂……
对节前行情的期望有点矛盾，既希望反弹能账户翻红，又担心涨太多2月份接盘。随缘吧，相信投资组合，只要大盘不是太糟糕，给点阳光总能灿烂的。
策略方面，小市值继续择时低仓位，超跌反弹有点萎靡还好择时后仓位低，月历效应还算平稳，AH溢价有点萎靡，打板和PB策略颇有收获。最近一直咳嗽精神不佳，战略上懈怠不琢磨市场或配置不说，战术上也没有去研究个股或策略。细枝末节上倒是花了不少时间，研究了一点Python，写了几个函数，把原本就一分为二的ETF动量策略分出了第三个，风险收益比可能有所提高。可转债T+0，特别想开发几个自动交易的策略，一直没有成果，数据源、能力和懒癌的原因都有，策略开发的下一个侧重点应该就是可转债了。
前段时间看了一点《随机漫步的傻瓜》，这几天又看了看，感觉看不下去。怎么说呢，随机性遍历性这些东西，我一看就接受了，投资组合也深受其影响。但是这本书呢，大部分篇幅都是反反复复地讲同一个道理，感觉看看目录和一些重点篇章就够了。《反脆弱》也类似，观点很容易就接受了，后面似乎就没必要再看了，可能是我浅薄了。还下载了《肥尾效应》，这本书好，好在没花我任何时间，因为完全看不懂……
对节前行情的期望有点矛盾，既希望反弹能账户翻红，又担心涨太多2月份接盘。随缘吧，相信投资组合，只要大盘不是太糟糕，给点阳光总能灿烂的。
0
@walkerdu
今年开年比去年还差，大票小票都在跌，本周小米海控轮流大跌，太惨了。今年已经亏了4%，本次回撤从去年到现在已经足足10%了，看看会不会突破去年15%的最大回撤吧。我用无限易，它的python版本是3.12，还可以。目前模拟交易中，但是它的模拟软件太差了，同一个模型有的能交易，有的不能交易，如果你敢问客服，总是会说你的策略有问题，而不是它的软件有问题。
由于择时，小市值现在只剩下了一点点仓位（各小市值策略加起来的仓位配置接近40%），从配置角度要增加大盘绩优策略，扩大策略容量。不是很情愿地启用了一个预期年化不到20%的AH溢价率策略（来自账户已注销大佬，逻辑不硬），回测来看可当做指数增强...
1
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
赞同来自: tomxiaoyu
今年开年比去年还差，大票小票都在跌，本周小米海控轮流大跌，太惨了。今年已经亏了4%，本次回撤从去年到现在已经足足10%了，看看会不会突破去年15%的最大回撤吧。
由于择时，小市值现在只剩下了一点点仓位（各小市值策略加起来的仓位配置接近40%），从配置角度要增加大盘绩优策略，扩大策略容量。不是很情愿地启用了一个预期年化不到20%的AH溢价率策略（来自账户已注销大佬，逻辑不硬），回测来看可当做指数增强，几乎每年跑赢沪深300。另外还有两个抄来的大盘白马策略在模拟中，如果能有一个可以投入实盘也就满足了。
本周对持仓进行持续清理，拍脑门买入的票已经所剩无几。设了很多条件单，本周触发了不少买入，不知不觉医疗相关仓位已经接近7个点，后面可能还会硬着头皮让条件单继续加一点。
亏钱的时候工作热情总是比较高，仿佛一个乱投医的病人。本周把去年模拟的ETF动量策略一拆为二（轮出条件不同）投入了实盘，ETF月历效应策略也投入了实盘（先挨了一大棒），新策略实盘要严控仓位，去年犯的错不能再犯。这三个策略原本都是在聚宽写的，现在是直接拿到qmt里跑，也积累了一点经验，以后尽量直接在qmt里实盘策略。我也终于认识到qmt坑太多，不再强求用它自带函数取数，尽量使用外部数据源，如akshare和adata。由于qmt的Python版本太低，直接import是没法用的，解决办法就是从adata或akshare里查源码，直接复制到qmt里用。
由于择时，小市值现在只剩下了一点点仓位（各小市值策略加起来的仓位配置接近40%），从配置角度要增加大盘绩优策略，扩大策略容量。不是很情愿地启用了一个预期年化不到20%的AH溢价率策略（来自账户已注销大佬，逻辑不硬），回测来看可当做指数增强，几乎每年跑赢沪深300。另外还有两个抄来的大盘白马策略在模拟中，如果能有一个可以投入实盘也就满足了。
本周对持仓进行持续清理，拍脑门买入的票已经所剩无几。设了很多条件单，本周触发了不少买入，不知不觉医疗相关仓位已经接近7个点，后面可能还会硬着头皮让条件单继续加一点。
亏钱的时候工作热情总是比较高，仿佛一个乱投医的病人。本周把去年模拟的ETF动量策略一拆为二（轮出条件不同）投入了实盘，ETF月历效应策略也投入了实盘（先挨了一大棒），新策略实盘要严控仓位，去年犯的错不能再犯。这三个策略原本都是在聚宽写的，现在是直接拿到qmt里跑，也积累了一点经验，以后尽量直接在qmt里实盘策略。我也终于认识到qmt坑太多，不再强求用它自带函数取数，尽量使用外部数据源，如akshare和adata。由于qmt的Python版本太低，直接import是没法用的，解决办法就是从adata或akshare里查源码，直接复制到qmt里用。
0
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
昨天泥沙俱下，持仓除了小米几乎都在跌，大盘感觉很弱，账户这波回撤不知不觉已经快要9%了。套了很久的医药消费等ETF居然跌跌不休，都快不敢加仓了，想赚钱可真不容易。
这两天清理了不少零碎拍脑门股票，加上小市值择时减仓，总体仓位前所未有地降到了6成多。也好，新的一年按照新的配置方案重新出发。策略以外的持仓，打算长期持有的就继续网格下去，海控和小米今年应该有机会清掉了，其他拍脑袋的尽快清掉，所剩无几的基金连鸡肋都不如要尽快清掉眼不见为净。
论坛有个帖子讨论超额收益重要还是绝对收益重要。就我个人而言保证心态平和最重要。行情不好时，我就看是否有超额，只要有超额，心里感觉就有底气。行情实在太差的时候亏钱甚至大亏爆亏在所难免，只要持续有超额，总有赚钱的一天。行情好起来了既看绝对收益也看超额收益，这能让我知道自己有没有真正在赚钱。总体来讲我个人更喜欢看超额收益，都说大盘永远3000点，那我有超额不就赚钱了吗。
惊觉这波回撤输给大盘两三个点了（投资账本手工导入功能太蛋疼了，每次导入都会出现新差错，感觉要用不下去了），不行了，装死找乐子去。
这两天清理了不少零碎拍脑门股票，加上小市值择时减仓，总体仓位前所未有地降到了6成多。也好，新的一年按照新的配置方案重新出发。策略以外的持仓，打算长期持有的就继续网格下去，海控和小米今年应该有机会清掉了，其他拍脑袋的尽快清掉，所剩无几的基金连鸡肋都不如要尽快清掉眼不见为净。
论坛有个帖子讨论超额收益重要还是绝对收益重要。就我个人而言保证心态平和最重要。行情不好时，我就看是否有超额，只要有超额，心里感觉就有底气。行情实在太差的时候亏钱甚至大亏爆亏在所难免，只要持续有超额，总有赚钱的一天。行情好起来了既看绝对收益也看超额收益，这能让我知道自己有没有真正在赚钱。总体来讲我个人更喜欢看超额收益，都说大盘永远3000点，那我有超额不就赚钱了吗。
惊觉这波回撤输给大盘两三个点了（投资账本手工导入功能太蛋疼了，每次导入都会出现新差错，感觉要用不下去了），不行了，装死找乐子去。
2
walkerdu
- 为着理想勇敢前进
2025年开门黑，大亏1.6%，持仓中医药科创芯片半导体消费等ETF及颇有价值的股票均遭受重创。细数以前拍脑门买入的股票竟然也占有约一成仓位，最近几天都会持续进行清理，争取持仓更简单一点，更被动一点。
既然没有财富自由就进行全职投资，自然要设定一个收益目标和回撤下限。我自己的期望收益率是年化20%以上，最大回撤20%以内，然后就针对期望来选择配置投资标的。考虑到现实与理想之间总有距离，在设计投资组合时目标收益30%以上，回撤15%以内，预期收益20%以内或者回撤40%以上的就暂不考虑了。
为了控制回撤，小市值的仓位上限会控制在40%以内，共使用10个策略。量化平台我用的是聚宽和果仁，聚宽策略通过Redis发送交易信号，本地qmt接收信号下单，暂时不能在聚宽实现的策略在一创果仁直接实盘。可惜除了小市值我也没几个策略，甚至小市值策略我也实在没能力多做几个，靠着改变持股数、改变择时条件以及克隆照抄，好歹凑了10个。回测曲线总是很美丽做量化的人都懂的，24年也确实带来不错的收益，也带来不小的心理压力，希望最新拟合成果在25年能不负我望。
总结写得匆忙，今天补充了一点如下：
预防风险方面，25年应该会单独配一份纳指（上限一成仓位），也许会再试水币圈（24年投入一千大洋亏光仅剩4毛1），期权可能只会学习理论并模拟实验。24年聚宽和果仁在商业化上都开了倒车，可能需要学习掘金量化之类本地开发以预防在线量化平台关闭服务。既然没有财富自由就进行全职投资，自然要设定一个收益目标和回撤下限。我自己的期望收益率是年化20%以上，最大回撤20%以内，然后就针对期望来选择配置投资标的。考虑到现实与理想之间总有距离，在设计投资组合时目标收益30%以上，回撤15%以内，预期收益20%以内或者回撤40%以上的就暂不考虑了。
为了控制回撤，小市值的仓位上限会控制在40%以内，共使用10个策略。量化平台我用的是聚宽和果仁，聚宽策略通过Redis发送交易信号，本地qmt接收信号下单，暂时不能在聚宽实现的策略在一创果仁直接实盘。可惜除了小市值我也没几个策略，甚至小市值策略我也实在没能力多做几个，靠着改变持股数、改变择时条件以及克隆照抄，好歹凑了10个。回测曲线总是很美丽做量化的人都懂的，24年也确实带来不错的收益，也带来不小的心理压力，希望最新拟合成果在25年能不负我望。
京公网安备 11010802031449号