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是模拟盘！模拟盘！！模拟盘！！！
记录2025投资，高杠杆品种，低风险运作，核心是算法控制仓位。本来选了豆粕期权，商品里有流动性的期权品种，实盘交易。但出于便利性考虑，还是以期货为样本，选取豆粕05合约，模拟交易。1楼做了表格（已弃用），但是复杂又拖沓，还是直接截图，简洁明了。
2025.1.5
项目 平均单位成本 数量
豆粕05 2666.74 200
2025.2.28
系统运行了整二个月，用一组数据来简单小结一下。
交易日共34天，正好一个斐波那契数，共交易25次，日均0.73次，属于低频量化交易。
初始200手底仓，期间累计开仓买入41手，平仓卖出79手，期末仓位162手。
收益率51.04%，若与200手底仓拿着不动的期末收益率52%比较，几乎相同，而且可以预见随着时间的积累，将来无论豆粕的价格在什么位置，系统算法一定能超越底仓拿着不动的收益。
还有夏普系数、最大回撤等等，由于系统运行时间有限，参考价值不大，这次就不罗列了。
0
下图统计了过去将近十年的豆粕各收盘价位段出现的天数，这里我并不关心产地，是南美豆也好，北美豆也罢，也不分哪个主力合约，我只关心价格。
1）十年绝对价格范围基本在2300到4400，但其中2600-3600时间占比73%，也就是说大部分交易时间里价格都在反复震荡，反复的事情反复做，简单的事情重复做。
2） 再延申一下，把时间占比看作是仓位占比，会不会有更多想法，楼主没有实践过，给不出判断，但肯定比网格效果好。
好了，先就写这么多。
价格段 天数 占比
-2400 73 3.02%
2400-2500 45 1.86%
2500-2600 86 3.56%
2600-2700 183 7.58%
2700-2800 308 12.76%
2800-2900 308 12.76%
2900-3000 228 9.44%
3000-3100 148 6.13%
3100-3200 155 6.42%
3200-3300 131 5.43%
3300-3400 98 4.06%
3400-3500 101 4.18%
3500-3600 110 4.56%
3600-3700 58 2.40%
3700-3800 55 2.28%
3800-3900 86 3.56%
3900-4000 76 3.15%
4000-4100 64 2.65%
4100-4200 58 2.40%
4200-4300 31 1.28%
4300- 12 0.50%
合计 2414 100.00%
1）十年绝对价格范围基本在2300到4400，但其中2600-3600时间占比73%，也就是说大部分交易时间里价格都在反复震荡，反复的事情反复做，简单的事情重复做。
2） 再延申一下，把时间占比看作是仓位占比，会不会有更多想法，楼主没有实践过，给不出判断，但肯定比网格效果好。
好了，先就写这么多。
价格段 天数 占比
-2400 73 3.02%
2400-2500 45 1.86%
2500-2600 86 3.56%
2600-2700 183 7.58%
2700-2800 308 12.76%
2800-2900 308 12.76%
2900-3000 228 9.44%
3000-3100 148 6.13%
3100-3200 155 6.42%
3200-3300 131 5.43%
3300-3400 98 4.06%
3400-3500 101 4.18%
3500-3600 110 4.56%
3600-3700 58 2.40%
3700-3800 55 2.28%
3800-3900 86 3.56%
3900-4000 76 3.15%
4000-4100 64 2.65%
4100-4200 58 2.40%
4200-4300 31 1.28%
4300- 12 0.50%
合计 2414 100.00%
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系统运行了整二个月，用一组数据来简单小结一下。
交易日共34天，正好一个斐波那契数，共交易25次，日均0.73次，属于低频量化交易。
初始200手底仓，期间累计开仓买入41手，平仓卖出79手，期末仓位162手。
收益率51.04%，若与200手底仓拿着不动的期末收益率52%比较，几乎相同，而且可以预见随着时间的积累，将来无论豆粕的价格在什么位置，系统算法一定能超越底仓拿着不动的收益。
还有夏普系数、最大回撤等等，由于系统运行时间有限，参考价值不大，这次就不罗列了。
交易日共34天，正好一个斐波那契数，共交易25次，日均0.73次，属于低频量化交易。
初始200手底仓，期间累计开仓买入41手，平仓卖出79手，期末仓位162手。
收益率51.04%，若与200手底仓拿着不动的期末收益率52%比较，几乎相同，而且可以预见随着时间的积累，将来无论豆粕的价格在什么位置，系统算法一定能超越底仓拿着不动的收益。
还有夏普系数、最大回撤等等，由于系统运行时间有限，参考价值不大，这次就不罗列了。
京公网安备 11010802031449号