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请大家品鉴一下我拟合出来的回撤王和收益王

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回撤王

收益王
发表时间 2025-01-03 09:41     来自江苏
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aaa菠萝

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@风雨无阻80712
看看我这个收益率
这个牛
2025-01-09 18:30 来自河南 引用
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基建小白

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我这几天也在用果仁回测，请问是小市值吗，我愿意付费学习
2025-01-09 18:09 来自广西 引用
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不会飞的狗

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@逐利
搭积木挺好，实盘哗啦啦！
莫欺少年穷，看我能不能实盘一年
2025-01-09 17:45 来自江苏 引用
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不会飞的狗

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@orcda
请教多少支？几个因子？
五只，三因子
2025-01-09 17:42 来自江苏 引用
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不会飞的狗

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@messi10
回测用的什么软件？
禄得
2025-01-09 17:41 来自江苏 引用
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逐利

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搭积木挺好，实盘哗啦啦！
2025-01-09 17:35 来自北京 引用
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messi10

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回测用的什么软件？
2025-01-09 17:14 来自河北 引用
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orcda

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请教多少支？几个因子？
2025-01-09 16:58 来自四川 引用
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心想则事成

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择时，只要实盘时间长点，最大回撤会不断突破上限
2025-01-09 16:32修改 来自广东 引用
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不会飞的狗

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贴一个11月份开始的实盘对比跟踪记录
2025-01-09 15:59 来自江苏 引用
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不会飞的狗

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@骆驼1978
所有基于历史数据回测的策略，只参数超过3个，过滤条件超过2条，或同一品种历史触发次数低于50次的，就不用看了，实盘一定吃瘪。这就人工智能无法的投资领域发挥作用的原因，因为人工智能就是靠堆参数、拼模型，拟合出一个好的历史回测，一实盘就露馅。
被骆驼大佬翻牌了，有幸跟过2022年那波大跌后抄底的转债行情
2025-01-07 21:01 来自江苏 引用
1

风雨无阻80712

赞同来自: aaa菠萝

看看我这个收益率
2025-01-07 20:40 来自江苏 引用
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tcswcch

赞同来自: jackymin001

@骆驼1978
所有基于历史数据回测的策略，只参数超过3个，过滤条件超过2条，或同一品种历史触发次数低于50次的，就不用看了，实盘一定吃瘪。这就人工智能无法的投资领域发挥作用的原因，因为人工智能就是靠堆参数、拼模型，拟合出一个好的历史回测，一实盘就露馅。
骆驼老哥偏见了，不完全对
我的肯定比楼主复杂多了，从22年新规前开始做，并且从贴里已知信息看，不管回测和实盘都比楼主效果好
虽不敢说多好，自认如果没有进化，往后看长期肯定不如老哥，但往前看两年多还没吃过瘪
2025-01-07 20:00 来自北京 引用
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骆驼1978

赞同来自: dingpenglei 、豫章秋水 、yuanhu 、sothin 、forres 、Lawyer王 、会跑的蜗牛love 、大不自多纳江河 、riyuec 、落入凡间 、多多的进阶 、夏天的夏天 、明园 、鹏0818 、秋风客 、pd34更多 »

所有基于历史数据回测的策略，
只参数超过3个，
过滤条件超过2条，
或同一品种历史触发次数低于50次的，
就不用看了，
实盘一定吃瘪。

这就人工智能无法的投资领域发挥作用的原因，因为人工智能就是靠堆参数、拼模型，拟合出一个好的历史回测，一实盘就露馅。
2025-01-07 18:22修改 来自广东 引用
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不会飞的狗

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收益王恐怖如斯
2025-01-07 17:53 来自江苏 引用
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tcswcch

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@不会飞的狗
什么意思
回测周期长一点比较有实盘意义
2025-01-03 22:09 来自福建 引用
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不会飞的狗

赞同来自: aaa菠萝

@tcswcch
样本量能多要多呀
什么意思
2025-01-03 17:51 来自江苏 引用
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tcswcch

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样本量能多要多呀
2025-01-03 16:35 来自福建 引用
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不会飞的狗

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@量化怪
全时间段的多因子轮动吗？
近一年的，时间拉长，数据会变差一些
2025-01-03 15:26 来自江苏 引用
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量化怪

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全时间段的多因子轮动吗？
2025-01-03 14:14 来自陕西 引用
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看看不回

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一山不容二王，干死一个，另一个上位
2025-01-03 14:12 来自北京 引用
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不会飞的狗

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@wdj777
请问具体因子？
*不能白嫖吧
2025-01-03 12:23 来自江苏 引用
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不会飞的狗

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@量化怪
挺牛的？方便说说大致思路吗？手续费和滑点是否有考虑？策略容量呢？
手续费滑点千一，容量一百万以内问题不大
2025-01-03 11:56 来自江苏 引用
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wdj777

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请问具体因子？
2025-01-03 11:21 来自河南 引用
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量化怪

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挺牛的？方便说说大致思路吗？手续费和滑点是否有考虑？策略容量呢？
2025-01-03 11:08 来自陕西 引用

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