分享一个花3000买的教训:国债ETF套利被割

最近开始学习套利,看见啥都想套,前几天看到国债ETF 511010盘中IOPV低于场内价0.05%,心想这不是捡钱的机会吗,遂立马申购-瞬间到账-马上卖出,一通操作猛如虎,结果交割单出来一看傻眼了,亏损3000多大洋。计算了一下申购的对价,既不是IOPV也不是申购当晚公布的净值,很困惑,这个申购的价格到底是怎么算的呀,求各位高手指点
发表时间 2025-01-07 10:41     最后修改时间 2025-01-07 13:44     来自北京

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Gutichen

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@mengyao
不行,交易所根本没有量。
那就不是套利,你根本不知道基金经理几点给你补券
2025-01-09 09:03 来自浙江 引用
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mengyao - 持有etf不动 、转债摊大饼

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@Gutichen
直接买入成分券,再申购……
不行,交易所根本没有量。
2025-01-08 14:57 来自上海 引用
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Gutichen

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@mengyao
应该不是按当时的对价来算的,如果是按T+1或T+2的价格来计算的话,可以通过期货来对冲掉波动。
直接买入成分券,再申购……
2025-01-08 13:31 来自浙江 引用
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mengyao - 持有etf不动 、转债摊大饼

赞同来自: 雷神2019 跬步万里

应该不是按当时的对价来算的,如果是按T+1或T+2的价格来计算的话,可以通过期货来对冲掉波动。
2025-01-08 10:27 来自上海 引用
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润土先生

赞同来自: 雷神2019

申购对价是不是当时的净值,方便分享交割单让大家一起学习一下
2025-01-07 22:27 来自山西 引用
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Gutichen

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现金标志是允许,不是必须,当然不是按当日净值了
2025-01-07 21:08修改 来自浙江 引用
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跬步万里

赞同来自: 人来人往777 雷神2019

@生身盛世诗书史
你是自己买好国债现券去申购的吗? 如果你是现金替代,那基金公司操盘手替你买国债补券,凑齐了PCF篮子里的债券再申购。买国债的价格他们可以直接挂涨停板买,反正买贵了算你个人的,不影响其他基金投资者。基金层面收的申购对价是国债现券。基金公司的操盘手也不从你这里领工资领绩效,没有义务为你看好买卖时点和买卖价格。对于确认成功的 T 日申购申请,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+上证 ...
我是现金替代。
这么看国债ETF是无法通过申购卖出来套利的?申购对价就是未知数啊
2025-01-07 18:49 来自北京 引用
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huxj2015

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数十万甚至更多双眼睛时刻盯着,很少有低风险的利可套..................
2025-01-07 16:38 来自四川 引用
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lkj6789

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利息。
2025-01-07 15:11 来自山东 引用
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首席键盘侠

赞同来自: coding zhenglonggeng oyquan gaokui16816888 鸡叨叨 simpisbest 问桃酥桃酥 神不奇更多 »

教训买得不对,正确的教训是,以后碰见这种长期维持,流动性又好的套利机会,会先去想想,怎么会轮到你。
2025-01-07 14:39 来自湖北 引用
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跬步万里

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@mingmingniu
份额秒到吗?说明书里没有写明是rtgs
秒到
2025-01-07 14:12 来自北京 引用
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mingmingniu

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份额秒到吗?说明书里没有写明是rtgs
2025-01-07 14:10 来自上海 引用
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跬步万里

赞同来自: gaokui16816888 人来人往777

@人来人往777
提前问了券商申购免费
2025-01-07 13:46 来自北京 引用
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人来人往777

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国债ETF 511010盘中IOPV低于场内价0.05%
场内申购费率0.4%,打1折0.04%,能赚?
2025-01-07 12:43修改 来自安徽 引用
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ls赌徒

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@eugeneshi
套利的老鸟看到机会都先问自己,为啥这个机会属于自己
昨天我就因为多想了一阵子,结果错失一个好机会。
2025-01-07 12:08 来自福建 引用
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春秋战国

赞同来自: zhenglonggeng forres gaokui16816888 仓又加错007 myrazcs 学无知境 新股淘金 忆落 xiuzhenxw 无非如此 zoetina52 跬步万里更多 »

好像是,国债是净价显示全价交易,具体最近没有研究。
就是说你要付利息给别人,亏的就是利息。

如果是买卖,由于卖出时别人也需要付利息给你,所以抵消还有赚日利息。
而申购套利,就看显示的价格是什么,有没有真正的折价,具体要思考清楚。

简单点就是楼上说的,天上不会掉馅饼,看到的一切都是有风险的。这是终极定理。

对了,还好你看了交割单,否则每天不停的套利,每天钱越来越少。
2025-01-07 11:23修改 来自福建 引用
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一直很聪明314

赞同来自: 春天的雪人 gaokui16816888 跬步万里

国债ETF的申购对价是T+2的国债买入成本,近似于T+2的净值。
2025-01-07 11:19 来自湖南 引用
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跬步万里

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@luckzpz
低于场内价0.05%,这就捡钱?
本来以为花2分钟没风险的弯腰捡个几百块钱,没想到闪着腰了
2025-01-07 11:05 来自北京 引用
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eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员

赞同来自: 猪的钉耙 kakagoal 扫地小僧 wangchengf 鸡叨叨 九月森林 神不奇 Nobody阿 湘漓浪云 coolchan TZBuffett Lawyer王 神勇威武小郎君 varvar zoetina52 mtjmtj77 南淮 大魏忠臣毌丘俭 单威翰 跬步万里更多 »

套利的老鸟看到机会都先问自己,为啥这个机会属于自己
2025-01-07 10:56 来自江苏 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: MoneyBall happysam2018 zoetina52

低于场内价0.05%,这就捡钱?
2025-01-07 10:55 来自江苏 引用

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