目标制定
可转债轮动策略收益目标:20%
北交打新+现金管理收益目标:5%
思路:
1.可转债轮动收割流动性
2. 北交打新制度套利
可转债策略回测:
夏普比率 1.326 盈利周期数 316
年化收益率 20.81% 索提诺比率 2.233 亏损周期数 278
最大回撤率 7.58% 卡玛比率 2.833 胜率 53.20%
日均换手率 18.42% 交易周期数 594 盈亏比 1.12
平均每周期收益 0.0830% 最大单周期盈利 10.93% 最大单周期亏损 -6.22%
后续:随性记录
可转债轮动策略收益目标:20%
北交打新+现金管理收益目标:5%
思路:
1.可转债轮动收割流动性
2. 北交打新制度套利
可转债策略回测:
夏普比率 1.326 盈利周期数 316
年化收益率 20.81% 索提诺比率 2.233 亏损周期数 278
最大回撤率 7.58% 卡玛比率 2.833 胜率 53.20%
日均换手率 18.42% 交易周期数 594 盈亏比 1.12
平均每周期收益 0.0830% 最大单周期盈利 10.93% 最大单周期亏损 -6.22%
后续:随性记录