ETF期权量化多空套利策略-近4年累计收益72.85%，年化收益15.5%，最大回撤5.63%

ETF期权量化多空套利策略（2021-2024）累计四年实盘量化曲线，累计收益72.85%，年化收益15.5%，最大回撤5.63%，夏普1.87



2024年收益20.85％，最大回撤5.63%

欢迎各位交流

背景：奔跑的蜗牛，90后，2016年毕业于黑大金融工程专业，师从华尔街期权套利基金经理，从交易助理成为基金经理，拥有9年的ETF期权交易实盘经验，跟随ETF期权成长，从上证50ETF，沪深300ETF，至今发展出中证500ETF,科创50ETF,科创板ETF,深证100ETF,创业板ETF.

ETF期权：期权交易本质上就是时间，方向波动率，当市场方向趋势明朗我们可以做方向的收益，当市场方向不明我们赚取时间价值和波动率收益。

策略品种概述：主做宽基指数，16年-19年底 上证50ETF套利，当时以手工为主，20年开始，沪深300ETF套利为主，上了程序化，用无限易的python go。

策略实盘业绩：年化收益10-15%，回撤5%左右

策略收益来源：
波动率曲面套利: 利用高级统计模型来发现并利用波动率市场的定价偏差。
合约价差套利: 通过分析不同期权合约之间的价差，实现低风险的稳定收益。
日历套利: 在不同到期日的同一标的资产上进行套利，以捕捉时间价值的变化。
对角套利: 结合价差套利与日历套利的策略，针对不同执行价格与到期日的期权进行交易。
期权交割套利: 在期权交割过程中，通过精确计算和时机掌握，对冲现货和期货市场的价格差异

现有策略特点：
高夏普，低回撤：期权属于高波动交易品种，交易团队基于历史数据分析、压力测试系统测算、量化工具作为辅助，严控产品回测指标，目前所有纯期权产品预警线为0.95，平仓线为0.9

敞口控制：产品的方向敞口极小，收益能力不受大行情涨跌，或者牛熊市影响。
是收益稳定的中心产品。

复利增长：产品属性收益平稳产品资金在运行过程中享有复利增长。