大类资产板块轮动+同类资产因子轮动

投机，方向*次数*仓位
电商，内容*付费*供应链

板块轮动：动量与反转用绝对值来处理，排名一致化

A板块轮动：相关性＜0.5，动量择时模型，胜率＞50％
B因子轮动：因子盈亏比＞1.5-2，筛选条件+单因子模型排序，同类品种相关性接近＞0.5
C每日更新：频率最大化，开盘，午盘，收盘
D滑点：偏差小于0.01，卖出买一，买入卖一，快速成交
偏差大于0.01，卖出买卖一，买入买一，等一下
E开仓：轮动型，无效交易是必然的。择时型我不懂
F平仓：轮动型，择时型我不懂
G仓位：等比例

细节框架7/14
1.高波A股ETF：高贝塔指数，反转，科技类（创业+科创为主）
2.低波A股ETF：低波红利指数，动量，OK（主板）
3.高波H股ETF：恒生科技指数，动量，科技类（高波A股接近,隔夜+日内不同）
4.低波M股ETF：纳斯达克指数，反转，OK
5.折价转债：可转债指数，低价，接近小市值或者ST
6.溢价转债：可转债指数，低价，OK
7.低波ST：ST指数，低波成长，接近小市值
8.贵金属：黄金，反转，OK
9.农产品：豆粕，动量，OK
10.能源化工：原油，动量，OK
11.reits：中证reits，动量，OK
12.空头ETF期权：上证50，高位反转，OK
13.货币：银华日利，动量，OK
14.债券：30年国债，动量，OK

H：动量
M：折价
折价转债：低价
原油：动量
豆粕：动量
reits：动量
明天估计要下跌*一波了，看明天的数据怎么调整跟随吧

放弃对个股板块的深入研究。
原因是相关性不接近，Alpha轮动的效果不好。

做了40个板块，品种涨跌无法做到80％以上同涨同跌，基本都是40-60左右。