我发一个封基套利组合，有没有人来看看问题挑挑刺？

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506008 科创板长城
目前折价5个多点，9月底到期，年化7～8%左右。
二级市场买入后，用科创50期权组合进行对冲
是否可行？

发表时间 2025-01-24 14:42 来自江苏

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赞同来自: lynntea

@你猜再猜

11111

相关性0.8

2025-01-26 15:55 来自浙江引用

zhenglonggeng

赎回费要扣除吧，基金管理费用要扣除。
对冲偏差、资金占用。
最后可预期的收益能有多少？年化5%，也就这样了。

2025-01-26 14:51 来自江西引用

文明守望

这是个混合型基金，和科创50关联不强。

2025-01-26 12:17 来自上海引用

波浪形态

想法很好，可惜基金经理更有想法

2025-01-26 08:20 来自浙江引用

czzyy

我以前也是这么想的 501073到期折价2个月结果放了两年亏20% 狼狈赎回。

2025-01-26 00:22 来自江苏引用

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11111

2025-01-25 14:58 来自浙江引用

你猜再猜

这个想法不错

2025-01-25 11:24 来自浙江引用

千分之九

能否比较历史相关性，按此对冲呢？

2025-01-25 03:50 来自重庆引用

只取半瓢r

赞同来自: 文明守望

科创板长城与期权对应的科创板50etf持仓差别有点大，并不能完全对冲。

2025-01-24 17:57 来自广东引用

shendq

有科创基金的换仓应该可以。对冲成本应该解决不了

2025-01-24 15:47 来自湖北引用

冰焰

到期前，基金随时减仓，你的对冲可能会形成偏差。

2025-01-24 15:45 来自北京引用

主任卡员

赞同来自: 跑路皮皮、happysam2018 、lifcspicer

很好，一天成交27万，你打算买多少？

2025-01-24 15:44 来自山东引用

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