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假设原网格的买入价格点为A，卖出价格点为B，A<B。
现在改为卖出行权价为B的Call，卖出行权价为A的Put。
这样是否比直接采用网格交易更加合适，因为我为了规避风险，采用的是大网格，即A<<B（A远小于B），而大网格很难触发，很多时候一年才触发2-4次而已。
故才想用卖Call和Put的方式来替代网格交易
现在改为卖出行权价为B的Call，卖出行权价为A的Put。
这样是否比直接采用网格交易更加合适，因为我为了规避风险，采用的是大网格，即A<<B（A远小于B），而大网格很难触发，很多时候一年才触发2-4次而已。
故才想用卖Call和Put的方式来替代网格交易
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@记录投资历程
的确会出现股价到卖出价格了，但是Call行权日那天股价又跌会卖出价格以下的这种可能
你标题网格是A价买入，B价平仓。你这里又说备兑卖购意思把卖沽行权，但你是被动行权，而且这么做备兑也不算标题里的原始网格了吧。不算原始网格了，相当于主要赚期权金以及可能行权的利润。
的确会出现股价到卖出价格了，但是Call行权日那天股价又跌会卖出价格以下的这种可能
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@蝶恋火2
万一中证1000暴跌 如何应对？最近几年主要经济体出现指数暴跌，都是黑天鹅事件，比如2020年口罩，2022年俄乌，巴以冲突，而且也看指数位置，位置越高，发生暴跌的概率越大，而指数出现暴涨，也和位置有关，类似2024年924，指数在绝对的低位就容易出现暴涨。你看，我上面这段话用了“概率越大”，“容易出现”，而提问用的是“万一”，如果全都量化了，应对策略就好办了，类似医药行业的，药物不良反应用词，非常罕见，罕见，少见，常见。
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@蝶恋火2
万一中证1000暴跌 如何应对？暴跌就相当于重仓持有中证1000ETF了，只要保证金足够，不产生强制平仓，没什么大风险，况且2503到期结算后，还可以继续卖出2504认沽期权，继续收权利金。
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@BullMarket
今天上午看创业板指数跌比较多，206平了1手MO2503-P-6100，后来看中证1000指数没那么弱，就208加了回去，做了200元的差价。下午看中证1000指数翻红，就295加了1手MO2503-P-6300的单子，这个单子属于趋势交易，相当于追涨了。万一中证1000暴跌 如何应对？
跟踪了两天了，效果还可以，跑赢中证1000指数了，今天浮盈又多了3万。
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今天上午看创业板指数跌比较多，206平了1手MO2503-P-6100，后来看中证1000指数没那么弱，就208加了回去，做了200元的差价。下午看中证1000指数翻红，就295加了1手MO2503-P-6300的单子，这个单子属于趋势交易，相当于追涨了。
跟踪了两天了，效果还可以，跑赢中证1000指数了，今天浮盈又多了3万。
跟踪了两天了，效果还可以，跑赢中证1000指数了，今天浮盈又多了3万。
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我就是用期权做的网格。
1. 先建立一定底仓
2. 卖虚值call，等上涨了执行减仓
3. 卖虚值put，被执行了相当于加仓抄底。
虚值深度大概5%-10%左右。
这个策略的缺点是，加减仓没那么自由，因为用的期权，被执行要等到期权交割日。交割日前如果手动平仓期权，比较亏时间价值。比如中证1000，你卖个6500点call，想6500点减仓。真的到了6500但是还没到交割日，call-6500的时间价值很高，平仓这个call就很亏。如果要等到交割日去平仓，有可能又回落到6500以下，错失网格减仓机会。
1. 先建立一定底仓
2. 卖虚值call，等上涨了执行减仓
3. 卖虚值put，被执行了相当于加仓抄底。
虚值深度大概5%-10%左右。
这个策略的缺点是，加减仓没那么自由，因为用的期权，被执行要等到期权交割日。交割日前如果手动平仓期权，比较亏时间价值。比如中证1000，你卖个6500点call，想6500点减仓。真的到了6500但是还没到交割日，call-6500的时间价值很高，平仓这个call就很亏。如果要等到交割日去平仓，有可能又回落到6500以下，错失网格减仓机会。
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行不行我来动手实践一下，中证1000偏多双卖，卖沽32手，卖购16手。
中证1000上周五日线DIFF值站上零轴，之前在零轴以下共22个交易日，根据MACD的短期均线EMA(close,12)在长期均线EMA(close,26)之上和之下的交易日的数量大致差不多的原理，推测本次DIFF在零轴以上的时间大概率会超过22个交易日，目前MACD指标的长期均线EMA(close,26)的值为5937，也就是说，在未来的20多个交易日内，中证1000大概率不会跌破5940左右，所以裸卖了8手MO2503-P-5900认沽和8手MO2503-P-6000认沽，现在距离2503的行权日还有29个交易日，希望到期这16手的权利金能净得。
中证1000上周五日线DIFF值站上零轴，之前在零轴以下共22个交易日，根据MACD的短期均线EMA(close,12)在长期均线EMA(close,26)之上和之下的交易日的数量大致差不多的原理，推测本次DIFF在零轴以上的时间大概率会超过22个交易日，目前MACD指标的长期均线EMA(close,26)的值为5937，也就是说，在未来的20多个交易日内，中证1000大概率不会跌破5940左右，所以裸卖了8手MO2503-P-5900认沽和8手MO2503-P-6000认沽，现在距离2503的行权日还有29个交易日，希望到期这16手的权利金能净得。
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卖put就等于现货做多网格，卖put等于做空操作网格。
卖出一张delta 0.5的ETF put，大致相当于5000份ETF底仓，正负10%的网格，自动加减仓位，还是无级变速。
如果本身只想执行现货做多网格，那么卖call是不需要的。。。
卖出一张delta 0.5的ETF put，大致相当于5000份ETF底仓，正负10%的网格，自动加减仓位，还是无级变速。
如果本身只想执行现货做多网格，那么卖call是不需要的。。。
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@阿龙山
网格交易的期望值是负的，不知你为何非要做网格，你的大网格倒也没关系，一年才触发几次，影响也不大。交易费省不了多少，期权一张要1.7元，主要是网格必须等价格到才能买入或者卖出，而期权不用等价格到，只要有对应行权价的期权，就可以直接卖出。
网格交易的本质是卖出看跌期权，可以用卖出看跌期权来代替，还能省交易费
京公网安备 11010802031449号