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A股期权市场中，在期权到期日，如果对持有的期权组合不主动平仓或行权，即不去处理的话，组合是否会直接以现金方式结算？
比如说，一个宽跨式空头组合，到期时，ETF价格已经涨过了组合中的认购期权行权价（即认购为实值，认沽为虚值），那么这个认购期权是否会被指派行权？
再比如，一个牛市认购价差组合，到期时，ETF价格涨过了组合中的权力仓和义务仓的行权价（组合的两条腿都为实值），那么是否需要分别对这两条腿都主动平仓或行权，否则就会造成权利金的损失以及被指派行权？
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以上问题查询了不少地方，没找到相关规定，问券商的客户经理似乎也不太懂。。
比如说，一个宽跨式空头组合，到期时，ETF价格已经涨过了组合中的认购期权行权价（即认购为实值，认沽为虚值），那么这个认购期权是否会被指派行权？
再比如，一个牛市认购价差组合，到期时，ETF价格涨过了组合中的权力仓和义务仓的行权价（组合的两条腿都为实值），那么是否需要分别对这两条腿都主动平仓或行权，否则就会造成权利金的损失以及被指派行权？
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以上问题查询了不少地方，没找到相关规定，问券商的客户经理似乎也不太懂。。
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以下内容仅供参考，券商为广发。
1.期权交易软件有组合行权功能，但是这个功能的说明里面没有包括牛熊价差，所以可以认为牛熊价差都不可以。
2. 最近刚向期权的客户经理确认过，不可以。他还说了原因，就是义务仓不一定会被指派行权，所以无法组合行权。
1.期权交易软件有组合行权功能，但是这个功能的说明里面没有包括牛熊价差，所以可以认为牛熊价差都不可以。
2. 最近刚向期权的客户经理确认过，不可以。他还说了原因，就是义务仓不一定会被指派行权，所以无法组合行权。
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赞同来自: jingmushui 、tj391818
从文字描述来看你应该是卖方，以下回答依据本人过往经验，券商为海通，仅供参考。首先回答你得是权力仓是需要自己手动去行权的，如果实值不去行权的话，会造成自己的损失。卖方期权的话如果是卖的 call 或者 put 如果触发行权价格一般两种情况，差的多的都会被自动行权，没有意外。差的比较少的，基本就是卡着边的，有可能会有部分不被行权。还有卖方组合会在到期日前拆分，宽跨我的好像是当天，差价组合一般是周一就拆了，注意保证金足够，不然可能会被强平。
京公网安备 11010802031449号