不懂就问：股指期权深实值Call为什么会出现负时间价值？

收藏关注

期权

股指期权深实值Call为什么会出现负时间价值，而深实值Put不会？

发表时间 2025-03-05 12:06 来自浙江

7 个回复

赞同来自: 雷神2019

问了下deepseek，解答如下

2025-03-07 21:28 来自浙江引用

@壹木

主要是分红的影响吧。看看ETF期权

跟分红应该关系不大，负时间价值主要是MO会出现，应该还是贴股指贴水有关系

2025-03-07 21:27 来自浙江引用

赞同来自: 雷神2019

主要是分红的影响吧。看看ETF期权

2025-03-07 17:24 来自浙江引用

深度价内和股指期货一回事，股指贴水了

2025-03-06 12:59 来自广东引用

流动性不好造成的

2025-03-06 12:44 来自山东引用

应该和股指贴水有关。深实call基本相当于直接买股指期货，股指期货贴水那深实call肯定会贴时间价值；卖深实put来实现做多，也相近于做多股指期货，贴水部分就会以时间价值的形式体现出来。im明显就你说的情况严重，if和ih就几乎没有。

2025-03-06 11:55 来自湖南引用

帖子为什么不显示？

2025-03-06 11:10 来自浙江引用

要回复问题请先登录或注册