十年前的因子研究报告

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股票因子

看到一份10年前我大A的因子有效性研报，检验因子如下

大家可以猜下哪个因子最有效，结论可参看研报

1._多因子模型的基石－－单因子有效性检验_.pdf

发表时间 2025-03-18 11:33 最后修改时间 2025-03-18 13:44 来自上海

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11 个回复

bigbear2046 - 活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事

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@羽檄

这里的动量指标为啥选取的22日，有什么讲究吗？

22个交易日差不多1个月，而报告观察也是一个月后的收益率

2025-03-18 17:17 来自上海引用

bigbear2046 - 活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事

赞同来自: pppppp

@pppppp

最重要的是，不退市因子；
只要不退市，概念一到，鸡犬升天；
打比方；
已退市的广汇汽车，只要去年坚持住，今年能翻翻；

这就含未来因子了...

2025-03-18 16:48 来自上海引用

羽檄

这里的动量指标为啥选取的22日，有什么讲究吗？

2025-03-18 15:54 来自安徽引用

roypiggy

看来是动量，5/60日VWAP和规模

2025-03-18 14:17 来自陕西引用

海敏说钱号

应该是规模因子吧。

2025-03-18 13:58 来自上海引用

a5452081

现在自己做出来最优的是低估值PB和规模小市值因子俩指标。

2025-03-18 13:47 来自北京引用

pppppp - +---++--+-+++++++++++

最重要的是，不退市因子；
只要不退市，概念一到，鸡犬升天；
打比方；
已退市的广汇汽车，只要去年坚持住，今年能翻翻；

2025-03-18 13:38修改来自上海引用

bigbear2046 - 活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事

@车匪路霸

把pdf的后缀改为jpg试一试

擦汗，直接上传就ok

2025-03-18 13:40修改来自上海引用

车匪路霸

把pdf的后缀改为jpg试一试

2025-03-18 13:16 来自江苏引用

y21557900

猜一个流通市值

2025-03-18 13:12 来自北京引用

飞烟似梦 - 偷学你们的策略

规模因子、技术指标效果比较好；盈利能力和成长性尚可；估值指标一般；财务风险和经营效率应该没啥用。

2025-03-18 13:12 来自上海引用

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