不同股指期货贴水问题

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上证50的6月合约几乎0贴水，而9月贴水很多，说明市场认为6-9月之间会有很多分红，所以要给9月合约更多贴水。但是看中证1000的合约就不一样，目前6月合约贴水200+点，而9月比6月多贴水约160点，按理说应该这160点也应该是200+点甚至是250+点才对，我想了几个月没想明白这是怎么回事？难道是因为中证1000的成分股普遍6月前分红而上证50的成分股普遍6月后分红？这用脚趾头想也觉得不太靠谱呀

发表时间 2025-03-24 11:07 来自上海

6 个回复

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拉格纳罗斯

赞同来自: 雷神2019

2025-03-25 18:15 来自北京引用

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IM近月贴水比远月贴水多

2025-03-25 17:15 来自湖南引用

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赞同来自: 安节

我不管他三七二十一，目前已经移仓到9月，稳稳的400个点安全垫先收下了。

2025-03-25 16:15 来自山东引用

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一般是7月份分红比较多。

2025-03-25 14:59 来自北京引用

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都说能吃贴水，持有两个月了给我加了50点贴水...

2025-03-25 11:18 来自上海引用

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赞同来自: 雷神2019

这用脚趾头想也觉得不太靠谱呀

是你的脚指头太笨了。。。
中证1000的成分股普遍6月前分红而上证50的成分股普遍6月后分红----- 这句话其实很靠谱的。。

2025-03-24 20:44修改来自广东引用

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