前一段时间,我的注意力集中在豆粕期货。有热心的朋友提到了铁矿石期货也是典型的BACK结构。于是我花了一段时间研究,觉得铁矿石是一个很好的品种。它具有明显的周期,价格在500-1500之间波动,同时长时间的贴水。当前价格在750左右,适合建立观察仓位,同时积累经验。我把我的想法抛出来,欢迎板砖。
我的思路:逢低持有铁矿石期货,逐月移仓,等待高点然后了结。
期货的现状:目前价格在750点左右,2504和2603之间有80个点的差距,略大于10%,近月合约的差价大于远月合约。
我的操作计划:我在3月25日,买入10个多头合约,I2504,价格是789点。我计划在3月底,换到I2505,希望的差价是大于10个点。然后逐月移仓。
我的思路:逢低持有铁矿石期货,逐月移仓,等待高点然后了结。
期货的现状:目前价格在750点左右,2504和2603之间有80个点的差距,略大于10%,近月合约的差价大于远月合约。
我的操作计划:我在3月25日,买入10个多头合约,I2504,价格是789点。我计划在3月底,换到I2505,希望的差价是大于10个点。然后逐月移仓。


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铁矿石最低点是2015年12月份创下的280点左右,以后可能会有新低,假如建仓成本600点,创新低后最大亏损也有50%以上,这个回撤太大。还有,跌到很低的点位后,大部分商品都会变成升水结构,铁矿应该也不例外,大回撤+换月升水,肯定崩溃。

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@llllpp2016
基差的修复从近月合约开始,远月合约更多受到供求关系的影响。如果基差扩大,生产商就有动力扩大生产,增加供给。
591用主力合约不好吗我没有经验,从附图可以看到,最近两个月的合约,差价是最大的。以后怎么变化不知道,暂时是这样。不断修正吧。
基差的修复从近月合约开始,远月合约更多受到供求关系的影响。如果基差扩大,生产商就有动力扩大生产,增加供给。