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@建淞 >上周公众号里用了一个投资实例:偏多双卖持有卖出6500沽+卖出6250购。现在复盘。4月7日,500ETF6.475元,双卖净值0.3398元。4月14日,500ETF6.44元,双卖净值0.2906元。正股价格下跌0.035元,双卖净值回升0...
@建淞 >6.42元,继续调整对冲值,先恢复成低于1,调整到0.75。实际德尔塔并非该数值。 按照今天的收盘价,如果你是1比1的对冲比例,你目前持仓按实际delta计算,就是偏空双卖,而不是偏多双卖。所以,标的下跌,你会盈利,标的上涨,你会亏损(...
@建淞 >给点阳光就灿烂上周我在自己的公众号上写了一篇实战体会《偏多双卖的痛点》,里面用了一个组合实例:卖出6500沽+卖出6250购。以上周收盘数据和1比1仓位为参考(相当于对冲值为1),静态的净值为0.3398元。我在文章中说明,由于对股价后面走势预...
1343 次浏览 • 5 个关注 • 2023-07-31 11:51
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