辣椒很辣

@haoyangmao123 >想赚钱必须上仓位，我也要向您学习。 薅兄不会有这个想法的，踩钢丝很累的，相信我

2024-09-13 09:06

@haoyangmao123 >对呀。反正都是钱。哪里都是赚。哪里都是花。开心就好。嘿嘿。 薅兄仓位肯定控制得好，所以心态自然好。我是永远满仓，永远热泪盈眶，要多多向薅兄学习。

2024-09-12 21:50

@haoyangmao123 >我有一张本月到期的卖沽的单子，是认沽9月3600的单子，本月到期，目前浮亏，我前面写过一段关于移不移仓的话题，当时我决定持有不移仓，等到期了我再写一下，看看实际情况下如何应对合适，是移仓合适，还是等人家行权3.6拿1万股去...

2024-09-12 16:41

@建淞 >6月押小回顾5月初市场的一些预测就看出是何等粗鄙了。1：社融惊现负值是股市大底部特征。2：指数从底部阶段涨幅达到20%进入技术性牛市。这其实都是似是而非的伪量化结论。倒是“卖在五月”获得了再度应验。如果回顾我自己的五月前瞻，还算过得去的。五月不...

2024-06-01 17:02

@yiyi8484 >我反而感觉这是卖方赚了。本来当月到期就要出险赔付了，但我现在就是不赔，拖到下月甚至远月，还问买方多收100块钱保费。就像老赖一直这么拖下去，总有某个月归零，等于赖账赖掉了。 也不能单纯这样算吧？如果是浮亏不移仓，变实亏，还可以拿出...

2024-05-28 00:22

@haoyangmao123 >时间也是钱呀，，嘿嘿。。 确实，时间也是钱。但似乎不能说是弊端，是否可以这样看，移仓是用时间换钱？ 被套的话，向后移仓，用时间保留扭亏希望，还吃点时间价值； 没被套的话，向后移仓，用时间保留盈利希望，同时也吃点时间价值。...

2024-05-27 22:45

@辣椒很辣 >我觉得要分两步看，不知是否正确1、同月2750到2706A，2750×10000=2706×10166，这步没有疑问。2、10166股6月2706A无支出换10000股9月2700，这里因为9月的保证金比较贵，如果还是换6月2700，肯定不...

2024-05-27 21:48

@yiyi8484 >怎么会没有呢？我原来负债6月2750的10000股，变成6月2706A的10166股，现在无支出平移到9月的2700是10000股。不就是负债从2750降到2700吗？ 我觉得要分两步看，不知是否正确 1、同月2750到2706A...

2024-05-27 21:30

@建淞 >什么叫“躺赚”？如果在一段时间里股价指数先跌后反弹回到期初价格，或者先涨后回调回到起点，我们的股民大多称其为坐电梯，或者是过山车。只要用长期持有的方式来应对，那么整个过程最后是没有损益的，或者被称为“持有阶段收益为0，没啥意义”。针对上周在帖子...

2024-05-27 13:10

@烙饼姐姐 >介绍一个我自己用的一个不科学，不全面，肉手，方法日线以上级别的操作哈先去日线图上面，找一段行情。最好时间有一个月的样子的，实在没有合适的，时间太短的话，自己毛估估影响。要一段上涨下跌回原位的，或者是下跌上涨回原位的。如果没有完全回原位，就计...

2024-05-25 16:24

@haoyangmao123 >其实我上一条回复想表达的的意思是卖沽，这种策略不是单一的追求看后市看上涨，至于后面我写的都是我的一种感慨和愿望。我再回复一下您这段话，我不是只想做横盘，是我看不懂未来，不知道股价在未来某各级别是涨是跌，还是震荡，更不知道未...

2024-05-23 22:21

@建淞 >在任意一个时点，股指期货有没有贴水是偶然的，但是在ETF期权上，任意时点都一定会有溢价合约存在。评论家最喜欢说的是：你卖沽之后遭遇大涨会跑输，而实战家会发觉，这个组合出现的概率其实并不高：） 谢谢建淞兄指教，请问： 1、兄台所说溢价合约的溢价...

2024-05-23 15:01

@haoyangmao123 >我来理解一下裸买沽是不是就是看多这问题。（瞎聊）我个人也卖沽。但我真心的不希望它涨。真的，（它非要涨也没办法），只要不大跌，最好不要涨。这样最舒服。当然跌一点也行。嘿嘿。。 兄台的意思是不是只做横盘，不做方向？做方向的话...

2024-05-23 14:52

@yiyi8484 >我觉得你的方法没问题，只是500这个品种不好做。假如在50和300上面操作，成绩应该会好很多。然后再聊聊为什么我一直做渣男50，不做500。因为50成分股里，头部几个公司是不变的，换进换出的都是尾部公司，权重小，对整个指数影响很有限...

2024-05-22 10:34

借建淞兄宝地，谈几点对PCR指标的看法，不知是否准确，请各位指正。 1、谁是因，谁是果？现货上涨，期权用户增加做空套保；现货下跌，期权用户增加做多，波段抄底。所以现货涨跌是因，在前；PCR变化是果，在后。 2、PCR是否有前瞻性？应该有，但根源还是现货价格之前...

2024-05-17 08:26

@建淞 >给这位新来的朋友做一点解释：卖沽策略和期指吃贴水异曲同工的。期指贴水要承担下行风险，而裸卖沽用接货的思路去做就等于敢于行权，在我这里可以理解为0风险。（就是说承担指数下跌风险的是股票多头而并非期权卖家）。当然按照我的观点：卖沽+废纸买权保护是可...

2024-05-15 13:09

@建淞 >谢谢你的金币！说到数据，看一下：持仓沽购比2024-05-08 50ETF 1.00 300ETF 0.99 500ETF 1.172024-05-07 50ETF 1.06 300ETF 1.07 5...

2024-05-12 08:19

请教建凇兄，这次如果不是深V反弹，而是横盘震荡，卖实沽换成买深实购的话，会有问题吗？如果到期移仓，深实购损耗大吗？@建淞 > 人不是机器，所以我给出这份数据表就是等于告诉这里的网友，风险防范不要忽视，不要觉得自己能扛。割卖沽换买购做为苟活之术当然可行，而...

2024-03-11 16:57

@网格小丸子 >一手Im对应是两张Mo 谢谢兄台！

2024-03-04 12:13

@oliversea >按你的目的，应该是买2手mo沽。 谢谢兄台！

2024-03-04 12:12

@辣椒很辣 >谢谢兄台，我可能没说清楚，我是想问股指期货和股指期权的对应关系。以中证1000为例，比如说我想构建一个保险组合，买1手IM，是应该卖1手还是2手MO沽？ 说错了，是买1手还是2手沽

2024-03-02 17:44

@oliversea >看你怎么算了，1种方法是：n手MO的delta和为2，才能等效代替1手IM。比如卖三手delta=0.7的沽，能暂时跟上1手IM的涨幅。不过大跌，delta变大，就会超过1手IM的跌幅。 谢谢兄台，我可能没说清楚，我是想问股指期...

2024-03-02 16:31

借楼主宝地请教个问题，IM200元一点，MO100元一点。如果以IM为现货替代，再加上MO构建组合，是1手MO对应1手IM，还是2手MO对应1手IM？

2024-03-02 15:21

@oliversea >请教一下楼主和各位集友，有没有什么好的办法能画出期权组合到期前n日的收益图？我觉得组合到期前的收益图比到期日的损益图重要啊。 兄台，我怎么觉得这个损益图很难画出？ 1、到期日期权没有时间价值只有内在价值，所以确定股价，就能确定合...

2024-02-16 21:31

@建淞 >提前给关注本帖的网友拜年，祝大家新年好收成，身体健康，家庭美满！明天不上网了。今天利用500大幅反弹，降低杠杆率，把部分回撤资金配置到远月跨式结构+两端虚值买权锁仓，期待2月份收取高IV下的时间价值。目前多头杠杆率220%，对冲值0.75。 ...

2024-02-08 12:50

@开心国 >可能你还没有到时候吧，我是经历了四年痛苦的磨难才想明白的，也可以说开悟吧。 确实是新手，懂的不多，体会也不多，还得好好学习，看能不能有所感悟，谢谢兄台咯。

2024-02-03 07:51

@开心国 >把卖沽转换为平值的买购，60%以上开6月，其他为3月。就是义务变权利。 谢谢兄台指点，不过买购好像更危险，根据楼主实战经验，方向不对就很可能实亏。卖权方向不对的话，似乎能苟活久些，不过这形势也太苟了。

2024-02-02 20:07

@甜橙飘飘 >不买废纸沽的估计危险 我又过百了

2024-02-02 20:01

@imacih >我比你惨，卖沽创业板etf期权硬抗。 我也是裸卖创业板沽，永远满仓，永远热泪盈眶。风险度过九十是常态，过百是经常，不知道红旗能扛多久。

2024-02-02 07:48

@jiayujun >科创吧 这个啊，谢谢兄台咯

2024-02-01 17:16