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@dhhlys > 别被名字骗了，这个基金是90%的债，10%深度实值期权，然后最近债那边亏哭了。九债一购其实对尾部风险没有太多办法，个人觉得没有太大意思，九债一购其实更像AQR那边的平价风险策略 这个背后思路是风险平价了，但是估计它不好用期货实现、就...

@dhhlys > 从不同的对冲（分散）手段来看，塔勒布的尾部对冲的效果是最好的。另外参考新闻： > 自2017年8月起，CalPERS向Universa Investment和Longtail Alpha管理的两个尾部风险对冲策略投资约11亿美元...

工行，借了消费贷后（消费贷已正常转走），银行转期权衍生品账户功能限制1000一笔，不知道最高限制多少，可能过了一周后取消限制了；银行转期货账户功能没有限制。

@dhhlys > 我初衷肯定是回避尾部风险，5~10%左右的回撤最多掉层皮，我不是很介意。主要是虚值Put什么时候退出来，我想建立一个闭环的操作。 > 买入虚值put后，如果大盘不跌，那就一直掉血，相当于损失保费。遇到这种情况，虽然亏钱，但反而容...

@dhhlys > 老兄对put买多远，多虚以及止盈，有什么建议么 这个和你自己的投资组合希望实现的收益、风险相关了。如果你想规避大盘跌超20%的风险，那就可以买一些更为虚值的期权；如果你想规避5-10%这样的跌幅，我感觉买put还不如直接期货对冲或者...