lilmaize

不知道你具体用的什么模型，是传统还是神经网络，但沪深300日线这种级别的数据量拿来做时序预测的训练基本都是过拟合，没什么意义

2025-06-16 23:54

@dingo49 >超额大年！+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三-0.9% 36.0% 100% 小市值策略我...

2025-06-16 00:09

想问问楼主用的哪家券商，问了几家券商都说不对个人开放python的api

2025-06-14 22:11

现在是开通需要提高佣金，我看券商给的资料这类算法的换手率挺高的，年换手倍数基本都快100了，佣金就要吃掉3%了，而且对技术提供商来说，甲方是券商，提高交易频次比费后的超额收益优先级高。。。

2025-06-10 19:26

a股反转确实很强，不管是一周、60天还是几个月都有比较明显的反转效应

2025-06-05 19:40

@tsyy33 > 什么策略啊？ 应该就是微盘股策略，空仓时间跟楼主帖子里提到的是一致的，至于为什么说明年就用不了了我也有点好奇

2025-05-29 22:33

@xuyongnn > 不要低估川普的思路。 > 既然川普能对合法移民劳动所得的征收汇款特别税。 为什么就不能想象对外国公民投资所得征收额外的特别税？ 真这样纳指就崩盘了，现在很大一部分市值都是由美国境外的主权基金持有的

2025-05-27 12:13

我感觉回复里其实已经讲得很清楚了，楼主好像太过于执着短期负债和当期利润对比了，如果把短期负债和长期负债放一起看就可以理解了，虽然短期负债快速提升，但负债合计是在下降的，如果真的担心利率上行导致无力分红的话，那么长期负债也是需要考虑的 对于普通企业，长期负债下...

2025-05-26 17:11

顺便还想请教各位大佬，tushare或者集思录上的剩余规模这些信息是通过什么渠道查询的？ 我知道转债会定期披露这些信息，但我直接在东方财富这些地方查不到对应的公告

2025-05-14 17:05

@Miloooo >可以用果仁试试，目前用果仁的回测暂时未发现有逻辑问题。 多谢，以后试试

2025-05-14 15:13

https://mp.weixin.qq.com/s/Ty4diPJBnaGw--WRpLuiww 对微盘股基金有兴趣的话，可以看看这个文章

2025-05-12 12:41

这个指标看起来和aiae指标有点相似，不过出发点好像不太一样

2025-05-08 22:41

@独孤小强 >年化18%，还要那么多基金经理干啥？ 指数基金代替主动管理基金也本身就是大趋势，过去几年跑得过红利低波的基金经理估计也不多

2025-04-22 14:17

@闭嘴 > 恕我不是很懂： > 结论是自由现金流指数回溯的18%年化收益率是不能继续的，不如低波红利指数，对吗？ 如果从我这一系列调研来看，自由现金流需要注意的问题有两个： 1、指数编制使用的自由现金流定义和传统的企业现金流（COWZ基金使用...

2025-04-21 19:31

回购并注销是股东回报最大化的

2025-04-20 09:21

我推荐红利低波，红利和自由现金流这两个因子我都去回测过，红利因子的超额我实实在在看到了，但自由现金流的回测结果没有指数编制的那么美好，只能说是略胜于基准

2025-04-18 20:38

@草莓味馥芮白 > 我测算过，t日是配售日/发行日，在t-2开盘、t-2收盘、t-1开盘、t-1收盘买入；t日开盘、t日收盘卖出，共8种组合，如果每一支债都配售，这8种组合长期都没有确定收益 要埋伏的话还要再早，一般可转债发行公告当天（前一天收盘后发布...

2025-04-13 09:49

@bigbear2046 > 这回测剔除了因为涨跌停导致的换手率低的标的么？ 感谢提醒，确实只考虑了调仓当天涨跌停的股票，没剔除那些过去一个月连续涨跌停的情况，不过我看过往的研报也没有针对这一点做特别剔除，我这里主要奇怪的是自己回测跟过往研报结论的差异...

2025-04-13 09:39

更新一下，如果把样本空间限制在中证800、沪深300之类的指数中，甚至中证1000之类的，回测上都可以表现出比较稳定的超额，查询了一下，现在有些smartbeta的指增就是这么做的 不过我不太能理解这种变化，难道是因为指数编制一般都有交易量要求，所以筛选掉了...

2025-04-12 21:20

低开是必然的，中概周四没跌，是反制消息出来之后才跌的

2025-04-06 19:02

主要是降息预期没了，以及美国很多企业（苹果、耐克等等）的利润其实就是建立在廉价的海外代工上的

2025-04-03 23:31

@丢失的十年 > 没看懂怎么止赢的，求赐教 就是一般微盘股的止盈，如果不在市值倒数400支（20/50/100）就卖出，然后买进跌进这个范围的，可以搜搜万德微盘股指数

2025-04-02 20:45

@elodia > 我有点好奇，这个是个系列文吗？ > > 楼主做过小市值策略实盘没有，打算做吗 是按照系列文来规划的，不过第二篇什么时候能写出来就不好说了 实盘的话，我之前做了一阵，不过3月底清仓了，四月正好空仓仔细研究研究 老哥之...

2025-04-02 18:23

@Joeswail >自己算过吗？是否和我的数据一样？数据我是程序收集的 我是按持股两个月计算的，平均收益率大概4%左右，数据是用jisilu和akshare

2025-04-02 13:18

@树叶有砖工 > 楼主，科创板、北交所出现之后，小市值的波动比以前更大了，对你的回测结果有没有影响？ 米筐好像没有北交所的数据，但我看过别人的回测，收益率是比主板要高一些的，不过北交所前几年流动性低的离谱，具体可以看这两张图： ** 插入的附件 ** ...

2025-04-02 10:48

@Joeswail > 我之前的文章里面有数据，可以去看看 我就是看到那篇帖子，想到去实际测算一下的

2025-04-02 10:31

@luckzpz > 你的意思是每个档位都赚钱了吗 是的，每个档位在可转债发行公告的那一天平均下来都有1%的涨幅，不过如果考虑相对市场的超额，0-5档位是没有超额的，其他还是有1%以上的超额 不过实际研究下来，最近待发的转债好像抢权性价比都不高，要把...

2025-04-02 10:30

@修身明德 > 楼主可以再回测一下，如果每年3月最后一天清仓，4月最后一天策略再启动，这样的收益率会是多少？ ** 插入的附件 ** 我没有直接根据日历效应回测，不过我之前画了回测区间每个月的收益率，以及各个月份几何平均值，1和4月都是负的，12月如...

2025-04-02 10:20

@elodia > 今年的小市值策略和以往有点不同了，你的最后的提问可能没用了 > > 今年年初至今，不是越靠近最小的收益越高，而是相反，最小50不如最小100，不如最小400 > > 市场年年按照以往的套路走，今年任性了 ...

2025-04-01 19:36

再平衡和调仓频率好像太高了点

2025-03-31 18:51