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@坚持存款 > 双买: > 贴水:我们看一下2503的定价,贴水已经恢复正常状态,当月期货贴水36点,按月移仓贴水46点,期指2503按季度贴水110个点,期权定价2503合约的深度认购期权时间价值是负的,其实就是按6400点为平值来定价的。 &g...

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请教一下群主,年初认为中证1000估值见底,建了MO2412C4600深实值购仓位替代现货,经过快一年目前已经大幅盈利,目前觉得中证1000可能有回调风险,且快要到期,应如何处理? 我自己考虑的方案: 减仓一半,置换为MO2503C6200可以跟随涨幅;另一...

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量化提供了宝贵的流动性

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@坚持存款 > 双卖的风险:3000点反复争夺中,这个不重要,迟早会站稳的。对于双卖的我们来说可以复习一下PureDelta老师的这篇文章,暴跌以后做反弹的卖购一样要小心,起码对冲一下虚值买购吧。我个人倾向于铁鹰式开仓,卖购有收益以后把比例价差补上。 ...

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@坚持存款 > 如何调仓:该做多了 > 1、整体思路转向做多为主:我这几年研究的重点是指数不涨怎么办,有得有失。我们说偏多双卖,实际上对冲和做空才是这几年的主要思路和操作,双卖做不涨和做不跌为主,期权双卖都是在不断的下移和对冲中过来的,因为指数趋势...

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