zhaoamable

请教凌大，关于以溢价率进行轮动是否有效的推演，不知道这么理解对不对。 影响转股溢价率的因素包括两方面：1、可转债价格；2、转股价值（转股价值又受正股价格的影响）。所以转股溢价率的影响因素包括：1、可转债价格；２、正股价格。 换言之，从两方面考虑：第一，只考虑正...

@深林 > 你这样没有考虑转债价格变动。凌大的网格可以捕捉转债和正股之间的价差 多谢多谢。另外再请教下。这个策略买的不是银行股的正股么？这样的话，转债和正股之间的价差怎么捕捉？

凌大，有个问题，请教下。“目前采用的年化溢价率=转股溢价率/到期时间”，我看策略选择银行股的依据是“年化溢价率”，但是策略的逻辑是建立在基础是正股价会向转股价(正股价小于转股价时）靠拢，或者正股价超过转股价30%（强赎）。那么是不是用“（转股价-正股价）/正股...

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